Actuaría (plan 2015) 2025-1

Séptimo Semestre, Modelos de Supervivencia y de Series de Tiempo

Temario

1. Series de Tiempo

• Introducción al análisis de series de tiempo.
• Tendencia y estacionalidad.
• Métodos de exponential smoothing.
• Modelos para series de tiempo univariadas.
• Construcción de modelos para series de tiempo univariadas.
• Pronóstico con modelos SARIMA.
• Introducción a otros modelos de series de tiempo. Algunos con aplicaciones en series de tiempo financieras como: ARCH & GARCH, Modelos de Markov Ocultos (Hidden Markov Models), VAR (modelo empleado para series de tiempo multivariadas, esenciales para análisis econometricos), incluso una introducción a las aplicaciones de Inteligencia Artificial en series de Tiempo

2. Análisis de supervivencia

• Introducción al análisis de supervivencia.
• Características de los datos de supervivencia.
• Funciones involucradas en el análisis de supervivencia.
• Métodos no paramétricos para el análisis de supervivencia.
• Modelos paramétricos de uso común y su estimación.
• Comparación de poblaciones mediante procesos no paramétricos.
• Modelo de Cox.
• Introducción a otros modelos.Como el modelo de Cox generalizado, tocando otras aplicaciones de los modelos de supervivencia como la modelación de riesgo de crédito.

Bibliografía

• P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag, 2^nd edition, 2002.
• C. Chatfield. The Analysis of Time Series. Chapman and Hall, 6th edition, 2003.
• D. Collet. Modelling Survival Data in Medical Research. Chapman-Hall, 2003.
• D.R. Cox and D. Oakes. Analysis of Survival Data. Chapman and Hall, 1984.
• D. Kleinbaum and M. Klein. Survival Analysis. A Self-Learning Text. Springer, 2005.
• D. Montgomery, C. L. Jennings, and M. Kulahci. Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. Wiley, 2nd edition, 2015.
• R. H. Shumway and D. S. Stoffer. Time Series Analysis and Its Applications With R Examples. Springer, 2nd edition, 2006.

Evaluación

• Tareas 10% (4 evaluaciones)
• Proyecto y exposición 30% (2 trabajos)
• Examen 60% (4 evaluaciones)

• Es necesario aprobar cada examen para obtener un promedio aprobatorio.
• En caso de reprobar un examen, la calificación podrá reponerse con un examen de reposición.
• En caso de reprobar dos o más exámenes, se tendrá que presentar examen final.