Actuaría (plan 2015) 2025-1

Séptimo Semestre, Modelos de Supervivencia y de Series de Tiempo

Recursos didácticos

El material del curso estará disponible en formato bookdown al inicio del curso. La planeación semanal de los capítulos a cubrir se publicará en Google Classroom todos los lunes.

La dinámica del curso

• Revisión individual del material.
• Presentación de ejemplos, ejercicios y resolución de dudas en clase.
• Actividad semanal/quincenal individual o en grupo (hasta 4 personas) a entregar en Classroom para reforzar el material revisado.

La forma de evaluar el curso será:

• Tareas y prácticas para entregar en la plataforma (35%)
• 4 Parciales (30%)
• Proyecto final referente al tema de supervivencia (Borrador 5%, Trabajo escrito 20%, Presentación 10%)

Temario del curso:

1. Series de Tiempo
   1. Introducción
   2. Funciones de autocovarianza y autocorrelación
   3. Proceso AR y MA
   4. Proceso ARMA
   5. Proceso IMA y ARIMA
   6. Modelos ARCH y GARCH
   7. Construcción de modelos
2. Modelos de Supervivencia
   1. Introducción
   2. Funciones de supervivencia
   3. Modelos paramétricos
   4. Funciones de verosimilitud
   5. Modelos no paramétricos
   6. Estimación sobre modelos no paramétricos
   7. Pruebas de hipótesis
   8. Modelos de riesgos proporcionales

https://www.fciencias.unam.mx/sites/default/files/temario/1739.pdf