Actuaría (plan 2006) 2025-1

Optativas, Econometría I

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO

Al finalizar el curso el alumno(a):

• Comprender y ser capaz de aplicar los principios y herramientas básicas de la Econometría, al estudio y modelación de fenómenos económicos diversos.
• Conocer las características de los modelos lineales generales y sus aplicaciones para medir fenómenos económicos.
• Comprender las propiedades de los principales métodos econométricos.
• Comprender el problema de identificación y aplicar los diferentes métodos para su solución.
• Profundizar su conocimiento de la Econometría mediante el estudio de problemas específicos.

TEMARIO

Bloque I

Modelos de rezagos distribuidos y dinámicos

- Rezagos distribuidos infinitos.

- Modelo de expectativas adaptativas (MEA).

- Modelo de ajuste parcial (MAP).

- Modelos dinámicos con correlación serial.

- Estimación y pruebas.

- Modelo de variable dependiente rezagada con errores AR(1).

- Modelo de variable dependiente rezagada con errores MA(1).

- Modelo autorregresivo de rezagos distribuidos.

Bloque II

Modelo lineal general

- Estimaciones por mínimos cuadrados.

- Estimaciones por máxima verosimilitud.

- Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.

- Pruebas Wald, Cociente de verosimilitud y Multiplicador de Lagrange.

Bloque III

Mínimos cuadrados generalizados

- GLS.

- Formas especiales de Ω.

- Estimación.

- Ω no conocida.

- Pruebas Wald, Coeficiente de verosimilitud y Multiplicador de Lagrange.

Bloque IV

Modelo de ecuaciones simultáneas

- Introducción.

- Estimación: mínimos cuadrados en dos pasos.

- Estimación: mínimos cuadrados en tres pasos.

- Prueba para sobre identificación.

- Prueba de especificación de Hausman.

Bloque V

Agrupación de Series de tiempo de datos transversales

- Modelo de componentes de error.

- Modelo de datos de panel.

NOTA: Software que se utilizará para las aplicaciones y casos de estudio será SAS.

POLITICAS DE EVALUACIÓN

• Exámenes parciales (4) 80%
• Tareas (4) 20%
• Proyecto final (1) 10% (opcional)

Nota: solo se podrán hacer a lo más dos reposiciones.

BIBLIOGRAFÍA

• Johnston, J. (1984), Econometric Methods 3rd. Ed., (McGraw-Hill: New York).
• Kmenta, J. (1986), Elements of Econometrics 2nd Ed., (Macmillan: New York).
• Theil,H. (1971), Principles of Econometrics, (John Wiley: New York).
• Klein, L.R. (1974), A Textbook of Econometrics, (Prentice-Hall: New York).
• Maddala, G.S. (1977), Econometrics, (McGraw-Hill: New York).
• Judge, C.G. et al (1985), The Theory and Practice of Econometrics 2nd Ed., (John Wiley: New York).
• Kelejian, H. (1989), Introduction to Econometrics: Principles and Applications 2nd Ed., (Harper and Row: New York).