Actuaría (plan 2006) 2025-1

Optativas, Carteras de Inversión

El objetivo del curso es conocer los fundamentos de la teoría de selección de portafolios y aplicar esta teoría en la determinación de carteras óptimas. Nos centraremos en el estudio de instrumentos de renta variable del mercado nacional e internacional, profundizaremos el análisis de instrumentos particulares como por ejemplo, fibras (tipo E, industriales y comercial), ETFs sectoriales, acciones del sector tecnológico y semiconductores. Utilizaremos CPython como lenguaje de programación y sus bibliotecas asociadas para las prácticas computacionales.

Temario

1. Teoría de media y varianza de selección de carteras.

2. Manejo de Python, bibliotecas y fuentes de información.

3. El modelo de determinación de precios de activos de capital (CAMP).

4. Variantes del modelo de determinación de precios de activos de capital.

5. Simplificación del proceso de selección de portafolios.

6. El proceso de selección del portafolio óptimo.

7. Selección de portafolios bajo un horizonte de inversión de más de un periodo.

8. Cobertura de riesgo de portafolio y diversificación internacional.

9. Generación de un portafolio mediante simulador.

La evaluación se realizará mediante la siguiente ponderación:

tareas – 60%

prácticas – 40%

10% extra mediante la exposición de un tema de interés asociado al curso.