Actuaría (plan 2006) 2025-1

Quinto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

MATEMÁTICAS ACTUARIALES DEL SEGURO DE PERSONAS II

Objetivo

Modelar técnicamente el riesgo de fallecimiento de dos o más vidas como variable aleatoria en el tiempo bajo un enfoque teórico-práctico, complementando con los riesgos adicionales que se incluyen en la oferta de valor del seguro de vida e implicaciones en los planes privados de pensiones y de la Seguridad Social, así como la introducción al seguro de gastos médicos.

En esa virtud, se desarrollará basados en el nuevo enfoque de variable aleatoria, el estudio sobre vidas conjuntas, ultimo sobreviviente y el caso generalizado, sus implicaciones como el valor indemnizatorio del valor esperado por fallecimiento y sobrevivencia, así como de la función de pérdida donde su valor esperado se denomina Reserva Matemática, elementos que conforman una nota técnica.

Para lograr este objetivo en lo teórico es conforme al Syllabus internacional, considerando los textos y manuales de la Society of Actuarie, SoA, y en lo práctico conforme a la normatividad de los seguros en México, Solvencia II, los cuales se muestran en la bibliografía, todo el material de estudio será proporcionado en forma electrónica, una vez formalizada la inscripción.

Por lo tanto, al finalizar el curso, el alumno será capaz de modelar técnicamente bajo la notación internacional actual el riesgo de fallecimiento y su complemento a lo que se denomina nota técnica, base de la certificación actuarial en México.

Evaluación

Los avances tecnológicos ponen al alcance diversas herramientas que obliga incluir en el proceso de enseñanza teórica su aplicación práctica, en esa virtud, el curso es una extensión del curso anterior, enfocado a probabilidades de dos o más vidas y las técnicas relacionadas con decrementos múltiples, su aplicación principalmente en el enfoque de solvencia II que aplica en México a partir de primera década del actual siglo.

En esa virtud, la evaluación estará enfocada a 3 (tres) evaluaciones de aplicación y teoría, los cuales serán desarrollados por equipo y estarán en cada instante monitoreados para su debida implementación, simulando la vida práctica de la profesión actuarial en su implicación de la teoría a su modelación de aplicación.

Experiencia

El titular de la materia cuenta con más de 25 años experiencia en el área de Seguros en el sector público, excoordinador de la Lic. en Actuaría, formó parte del comité de la actualización del plan de estudios 2005 el cual hoy en día cumple con la con las normas internacionales.

La ayudante cuenta con más de 15 años experiencia en el área de Seguros, actualmente se desarrolla en el sector privado y cuenta con una amplia experiencia en técnicas de valuación y negocios, a ocupando diversos cargos durante su desarrollo profesional.

Méritos académicos:

• 1er lugar en Matemáticas Interpreparatorias de la Escuela Nacional Preparatoria, UNAM
• Mención Honorifica en el 1er concurso Juvenil de Ciencias ENP, CCH y sistema incorporado UNAM 1984
• Miembro del Comité de revisión acreditación de la Licenciatura de Actuaria 2004-2005,
• Coordinador de la Lic. en Actuaria 2012
• Medalla al mérito académico 2018
• Expositor en la Especialidad de Pensiones Fac. Ciencias desde 2018

TEMARIO

1. Reserva Matemática

• Modelo Clásico

Reserva Matemática Pura y modificada

Valores Garantizados

• Tópicos especifico en la Modelación de Solvencia II en México

Reserva de Riesgos en Curso

• The Best Estimate Liability (BEL) – El mejor estimador

Seguro de vida Universal

2. Vida Múltiples. Nociones de riesgos para uno y varios periodos

• vidas Conjuntas
• último sobreviviente
• caso Generalizado

3. Modelos de decremento múltiple y su aplicación

• Beneficios adicionales
• Planes privados de pensiones y seguridad Social

4. Técnica de modelación del Seguro de Gastos médicos mayores

Curso con enfoque 40% teórico / 60% Práctico
Se evaluará con 3 proyectos

Evaluación

1. Tema 1

2. Tema 2

3. Temas 3 y 4

Consideraciones

Los ejercicios extra se contabilizan como puntos adicionales a los proyectos, así como las participaciones en clase.

Si se considera a criterio del titular/ayudante que la participación del inscrito al curso es destacada, podrá exentar la presentación del proyecto en lo particular del tema 4

Se contará con classroom del curso, donde se entregarán tareas.

En caso de ser requerido es posible agendar sesiones extra para resolver dudas con la ayudante.

Bibliografía

• Actuarial Mathematics SoA. Bower, Newton, Hickman 1997

Capítulos 7, 8, 9, 10, 11

• Life Contingencies SoA Ch.W. Jordan 1991

Parte II. Funciones de Vida Múltiples

Parte III. Funciones de Decremento Múltiples

• Fundamental of Actuarial Mathematics, Third Edition, S. David Promislov. Edit. Wiley

Part I THE DETERMINISTIC LIFE CONTINGENCIES MODEL

• Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
• Circular Única de Seguros y Fianzas.
• Notas de clase publicadas

https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/ficha/7860/funciones-actuariales-como-variables-aleatorias-sobre-una-sola-vida

https://piensaama.files.wordpress.com/2011/08/1-tasa-inst-mortalidad-1a-parte1.pdf

https://piensaama.files.wordpress.com/2011/09/tabla-decr-mc3balt-desarrollo.pdf

https://piensaama.files.wordpress.com/2012/08/6-tendencia-sobre-el-estudio-de-la-ley-de-mortalidad1.pdf

https://oaranda.files.wordpress.com/2011/07/2-edad-equivalente.pdf

https://piensaama.files.wordpress.com/2011/08/3-modelo-base-decrem-mc3baltiples1.pdf https://piensaama.files.wordpress.com/2011/11/seg-vida-margen-seguridad.pdf

https://piensaama.files.wordpress.com/2011/12/rva-mat-seg-vida-99-5-porc1.pdf

https://piensaama.wordpress.com/2011/07/21/valor-de-rescate-y-reserva-matematica-del-seguro-de-vida-individual-en-mexico-oscar-aranda-m-y-nadia-araceli-castillo-garcia/