Actuaría (plan 2006) 2025-1

Cuarto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I

Hola chicos,

Las actividades son presenciales aunque no me gustaría perder la práctica de las clases en línea. Así que esta clase tendrá un poco de esta modalidad para poder reaccionar a tiempo en cualquier contingencia y será con el propósito de ayudarlos.

Este curso es muy completo y requerira de su esfuerzo y dedicación para llevarlo, pero lo que si es seguro es que al terminarlo estarán preparados para el mundo laboral y hasta con algunas herramientas ya que pueden acercarlos más a tener una certificación para calcular primas y/o reservas si así lo desean.

1. Objetivos:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar el tiempo futuro de vida en términos de funciones discretas y continuas, bajo el esquema de regulación en México, (Solvencia II). Conocerá herramientas matemáticas que le permitirán modelar las curvas de mortalidad de las diversas poblaciones, así como aquellas acciones que se hacen ante las problemáticas que la aplicación de estos modelo tiene. Aplicará herramientas probabilísticas, estadísticas y financieras, para el cálculo flujos futuros de efectivo en el tiempo, tanto de obligaciones de las compañías de seguros como de obligaciones de los asegurados (seguros y anualidades). Por lo que, aprenderá técnicas para modelación de productos de seguros, desde el cálculo de primas hasta la determinación del BEL de productos de seguros de vida argo plazo de vida.

Este semestre en particular tengo un objetivo grande, que conozcan las malas prácticas (para que ustedes no las permitan ni las repliquen por error) y que puedan visualizar claramente porque un seguro bien estimado es justo y me ayuden a difundirlo, hoy estoy convencida que una buena práctica en el mercado mejora la calidad de los productos que se distribuyen en este.

2. Temario:

Tema 0. La regulación en México. Necesidades actuales de los productos de seguros en México.
Tema 1. Funciones de sobrevivencia y tablas de mortalidad. Construcción y aplicación a problemáticas reales.
Tema 2. Seguros de vida. Tipos de seguros de vida.
Tema 3. Anualidades. Esquemas de pago por parte de la aseguradora y los asegurados.
Tema 4. Primas de beneficios (seguros y anualidades)
Tema 5. Prima de Tarifa
Tema 6. Reservas de beneficios (seguros y anualidades). Los seguros de vida bajo el esquema de la regulación mexicana actual (Solvencia II).

3. Evaluación:

Tareas (4) (No hay derecho a reposición)
Exámenes (5) (A lo más 2 reposiciones) (hay un exámen básico obligatorio)
Proyecto final (1) (No hay derecho a reposición)(Tiene el enfoque de la regulación actual en México)

Los porcentajes se establecen en conjunto con el grupo, por lo que hasta el primer día de clase se definen.

Nota: el examen básico (al final del semestre) no se repone y es obligatorio aprobarlo para que se aplique el promedio anterior, en caso contrario el curso no será aprobado. Consideren que todos los días de la semana hay clase.

Tendrán los siguientes apoyos:

1. Los sábados la clase es en línea y esta se grabará. Sera utilizada para crear el proyecto final, así que aqui resuelvo dudas de todo tiempo.
2. Habrá un classroom para poder comunicarnos de forma continua (y para aquellos que así lo deseen un grupo de what's app) de tal forma que siempre estamos comunicados.
3. Las notas de clase serán compartidas al grupo conforme las clases vayan ocurriendo, los sabados solo habrá videos grabados.
4. Habrá actividades que se desarrollarán algunos días de clases, este semestre al ser presencial quiero desarrollar con ustedes otras habilidades personales, y técnica (si tienen legos serán de mucha ayuda), además que darán puntos extras (por lo que, si no asisten no los perjudicará), a los mejores participantes
5. Las tareas se entregan en computadoras, en orden. No hay prórroga.

Código de classroom:

4. Bibliografía:

• Bowers, N. (s.f.). Actuarial Mathematics.
• Dickson, D., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. New York: Cambridge University Press.
• Jordan, C. W. (1991). Life Contingencies: The Society of Actuaries Chicago, Illinois.
• Mendóza Ramírez , M., Madrigal Gómez, A., & Martínez Torrez, E. (2000). Tablas de Mortalidad CNSF 2000-I y CNSF 2000-G. México: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
• Mendoza, M., Madrigal, A., & Gutierrez-Peña, E. (Enero 2000). Predictive Mortality Graduation and the Value At Risk A Bayesian Approach. México: Sistema Nacional de Investigadores.
• Norström, F. (1997). The Gompertz-Makeham distribution. London: Inglaterra.
• Vargas Cruz, K. (2014). Cálculo de la edad máxima estimada de la tabla de Mortalidad Mexicana CNSF 2000-I su importancia y sus aplicaciones. México: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
• Witten, M., & Satzer, W. (1992). Gompertz survival model parameters: Estimation and sensitivity. Applicaton Mathematica Lett., 5(1), 7 a 12.
• Zarruk, A., Villegas, A. M., & Ortiz, F. (2010). Aspectos Teóricos Tablas de Mortalidad Evolución en el sector Asegurador Colombiano. Colombia.