Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2015) 2024-2

Optativas, Seminario de Aplicaciones Actuariales I

Grupo 9264, 24 lugares. 19 alumnos.
Seminario Avanzado de Derivados
Profesor Jorge Humberto Del Castillo Spíndola lu mi vi 16 a 17 P203
Ayudante Montserrat Fernández Neria ma ju 16 a 17 P203

 

Seminario Avanzado de Derivados

El curso está principalmente diseñado para estudiantes avanzados de la Facultad de Ciencias de la UNAM que hayan tomado ya sea Métodos Cuantitativos en Finanzas y Productos Financieros Derivados (plan 2015 de Actuaría) o Productos Financieros Derivados I y/o II (planes anteriores al 2015 de Actuaría). El curso se enfocará en dos grandes temas: a) Riesgo de crédito por contraparte y ajuste de valuación por crédito y b) Superficies de volatilidad (enfocado a volatilidad estocástica en productos de tasas de interés). El curso cubrirá aspectos teóricos, el caso del mercado de derivados mexicano y algunas implementaciones numéricas.

Al final del curso los estudiantes debiesen ser capaces de:
- Comprender la teoría detrás de las actuales consideraciones de ajustes de valuación por consideraciones de acuerdos de colateral.
- Comprender los conceptos y teoría asociados al riesgo de crédito de contrapartida y ajuste de valuación de derivados por crédito.
- Comprender el funcionamiento de los mercados de opciones y el manejo de superficies de volatilidad con relación al modelo tradicional de valuación.
- Comprender los modelos de generación de superficies de volatilidad; en particular el modelo SABR (Stochastic Alpha Beta Rho).
- Contextualizar los temas aprendidos en el mercado mexicano de derivados financieros.
- Implementar numéricamente y calibrar algunos casos de la teoría descrita.
Prerequisitos:
Familiaridad con los principales conceptos de valuación bajo consideraciones de no arbitraje. Conocimientos solidos de valuación de derivados financieros. Conocimientos solidos de probabilidad, procesos y cálculo estocástico.
Evaluación del curso:
Proyectos (60%), Tareas (10%), Exposición final (30%).
Reglas del curso:
- No se aceptan proyectos después de la fecha establecida.
- Los proyectos pueden discutirse con otros estudiantes pero es obligación de cada equipo escribir y entregar su propio proyecto.
- La exposición final debe durar 25 minutos.
- El documento de la exposición final se entrega en formato electrónico.

 


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