Actuaría (plan 2015) 2024-2
Sexto Semestre, Métodos Cuantitativos en Finanzas
Grupo 9220, 72 lugares. 75 alumnos.
Link de Comunicación (Telegram)
https://t.me/+7ogL6u7o9oE1OWYx
Métodos Cuantitativos en Finanzas
Objetivos:
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Aprender y aplicar los conocimientos de las finanzas cuantitativas (modelos de valuación de activos, medición de riesgo de mercado, instrumentos financieros derivados) con información real.
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Aprender a programar en Python y conocer las herramientas para análisis de información.
Para poder cursar la materia se requieren conocimientos de probabilidad, estadística y programación. NO ES NECESARIO SABER PYTHON. En el curso se irán conociendo diversas librerias del lenguaje para manioulación de datos.
Importante:
El material del curso se llevará a través de Moodle. De no conocer Moodle se dará una introducción a la plataforma para mostrar la facilidad que se tiene para trabajar en ella.
La forma de trabajo propuesta durante el semestre será por medio de actividades asincrónicas y sincrónicas. Es decir, habrán actividades que se pueden realizar fuera del horario de clase y otras actividades dentro de la clase.
El temario a seguir es el siguiente:
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Introducción a Python
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Modelo de valuación de activos
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CAPM
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APT
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Introducción al riesgo de mercado
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VaR
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Introducción a instrumentos financieros derivados
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Definiciones y conceptos
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Arbitraje
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Forwards, Swap, Futuros y Opciones
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Valuaciones (método binomial Y BS)
El detalle del temario (sin incluir Python) se encuentra al dar click aquí.
La forma propuesta de evaluar el curso es la siguiente:
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Tareas por cada tema/tópico del curso (40%)
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Exámenes por cada tema (40%)
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Trabajo final referente a temas del curso (20%)
La forma de trabajo se basa en:
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Clases
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Videos/diapositivas de 30 min que serán discutidos.
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Sesiones semanales exclusivamente sobre preguntas o dudas de los temas vistos
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Aplicación del marco teórico en Python
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Recursos adicionales extra clase (lecturas, videos, talleres para ejercicios)
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La comucicación con el grupo será a través de telegram
La bibliografía es la siguiente:
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Baxter, Martin; Rennie, Andrew (1996). Financial Calculus. Cambridge University Press.
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Dowd, Kevin (2005). Measure Market Risk (2d ed). Wiley.
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Elton, E.J; Gruber, M.J; Brown, S. et al (2006). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (7 ed). Value at Risk. Jhon Wiley & Sons.
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Hull, Jhon C. (2011). Options, Futures and Other derivatives (8va ed). Prentice Hall.
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Shreve, Steven E. (2004). Stochastic Calculus for finance I: The binomial asset pricing model.
Más referencias bibliográficas se pueden encontrar en el link antes mencionado.
Cualquier duda pueden escribirme a mi correo fernando_diazl@ciencias.unam.mx