Profesor | Jorge Luis Reyes García | lu mi vi | 8 a 9 | O214 |
Ayudante | Juan Manuel Hérnandez Acosta | ma ju | 8 a 9 | O214 |
Ayudante | Anaid Rojas López | ma ju | 8 a 9 |
Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro
Objetivos.
Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar la Frecuencia y Severidad de eventos y con ello calcular las primas y reservas de los seguros de daños. Además, podrá cuantificar el impacto económico de las estrategias de cubertura de riesgo mediante el Reaseguro en la compañia.
Enfoque.
Durante el curso se analizarán 2 enfoques para los modelos:
1. Probabilístico: a partir de variables aleatorias discretas, continuas y mixtas (50% del curso)
2. Estocástico: a partir de procesos estocásticos en tiempo discreto (50% del curso)
Perfil.
El curso esta dirigido a estudiantes por gusto en áreas de Probabilidad, Estadistica y Procesos Estocásticos.
Requisitos de inscripción
Deseable tener acreditado los siguientes cursos: Probabilidad I y II.
Temario.
Tema 1. Seguros de Daños
Tema 2. Distribuciones del monto de reclamos - Severidad
Tema 3. Distribuciones del número de reclamos - Frecuencia
Tema 4. Primas de beneficio
Tema 5. Reservas
Tema 6. Reaseguro
Tema 7. Fianzas
Dinámica de la clase.
- Se usará Classroom para la entrega de tareas, proyectos y trabajos.
- Se tendra un set de ejercicios antes de cada examen para poner en práctica lo visto en clase
- Se realizaron practicas y ejercicios en Excel y R para cada tema
- En caso que se requiera, estoy en la mejor disposición de tener clases extras o asesorias particulares algún día sábado para resolver dudas o problemas de la materia antes de cada examen.
Evaluación.
El curso se evaluará de la siguiente forma.
50% Exámenes
30% Tareas
20% Proyecto
Partipaciones en clase se toman como puntos extras sobre examen.
Bibliografia.
Título: Non-life actuarial models theory, methods and evaluation. Autor: Yiu-Kuen Tse
Título: Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance Autor: Robert Brown
Título: Loss model from data decisions. Autor: Stuart Klugman
Título: Modern Actuarial Risk Theory Autor: Rob Kaas
Título: Actuarial Mathematics. Autor: Newton Bowers
Título: Solvencia II Autor: AMIS
Contacto.
Cualquier duda o comentario, estoy al pendiente en:
Correo: jorgeluis.reyes@ciencias.unam.mx
Página: https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/jlrg