Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2024-2

Optativas, Series de Tiempo

Grupo 9138, 30 lugares. 21 alumnos.
Profesor Ma. Susana Barrera Ocampo lu mi vi 17 a 18 303 (Nuevo Edificio)
Ayudante Erick Eduardo Aguilar Hérnandez ma ju 17 a 18 303 (Nuevo Edificio)

 

Series de Tiempo

Act. Susana Barrera Ocampo.

Mat. Erick Eduardo Aguilar Hernández

Para poder aprovechar el curso es necesario cuando menos haber cursado las asignaturas: Estadística I, Estadística II y Procesos Estocásticos I (preferentemente). Aquellos interesados en el curso anotarse en la siguiente hoja de cálculo.

Agenda Series de Tiempo

Temario:

Introducción a las series de tiempo
  • Métodos descriptivos
  • Operadores de retraso, diferencia y polinomios
  • Funciones de autocovarianza
  • Autocorrelación simples y parciales
  • Pruebas de hipótesis para autocorrelación e intervalos de confianza.
Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles
  • Modelos AR(p)
  • Modelo AM(q)
  • ARMA(p,q)
  • ARIMA(p,d,q)
Análisis espectral de series de tiempo
  • Transformadas y series de Fourier
  • Periodograma.
  • Regresión armónica.
Modelos con heterocedasticidad condicional
  • Modelos ARCH(p)
  • Modelos GARCH(q)
  • Aplicaciones financieras.

Evaluación:

  • Examen 50%
  • Tareas 25%
  • Trabajo final 25%

 


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