Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2024-2

Optativas, Procesos Estocásticos II

Grupo 9133, 50 lugares. 39 alumnos.
Profesor Sandra Palau Calderón lu mi vi 10 a 11 Taller de Análisis Numérico
Ayudante Fernando Rojas Linares ma ju 10 a 11 Taller de Análisis Numérico

 

El curso cubre 4 temas:

1. Teoría de renovación.

2. Cadenas de Markov a tiempo continuo.

3. Martingalas.

4. Movimiento browniano e Integral de Itô.

Bibliografía:

1. Rincón. Procesos Estocásticos.

2. Ross. Introduction to probability models.

3. Durret. Essentials of stochastic processes.

4. Norris. Markov chains.

5. Lawler. Introduction to stochastic processes.

Calificaciones:

70% Exámenes individuales (Sábados 3hrs)

20% Tareas en equipo (4~5 personas)

10% Programación. Proyecto + cursos de Datacamp (https://www.datacamp.com)

Se abrirá un classroom para mandarles sus tareas. No habrá notas del curso. Se abrirá un grupo de Datacamp y se les asignarán algunos proyectos.

Los exámenes serán los SABADOS (3hrs).

Hay UNA vuelta de reposiciones y final, la primer semana de exámenes.

 


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