Actuaría (plan 2006) 2024-2

Grupo 9112, 82 lugares. 82 alumnos.

 

Objetivo: Que el alumno conozca y aplique las principales herramientas estocásticas y estadísticas dentro de la medición de riesgos dentro del haber actuarial; aprenda las definiciones y conceptos básicos de la Teoría del Riesgo aplicado principalmente al sector asegurador y financiero.

Temario:

1.-Introducción

La naturaleza de la Teoría del Riesgo: Antecedentes históricos.

Problemas analizados por la Teoría del Riesgo: El proceso de modelación de Riesgos.

Definiciones básicas: Riesgo, sus características y aplicaciones.

Distribución del número y monto de siniestros: Variables aleatorias discretas y continuas.

Teoría de Valores Extremos.

2.-Modelos de Pérdidas Agregadas

Modelo individual y modelo colectivo.

El problema de graduación: algunos métodos de aproximación.

Variación de la propensión al riesgo dentro de un portafolio de seguros.

La distribución del monto de los siniestros: análisis de algunos métodos.

Principios del cálculo de primas.

3.-Teoría de Credibilidad.

Principios de la Teoría de Credibilidad.

Enfoque bayesiano de la Teoría de la Credibilidad.

Aplicaciones a los seguros generales. Descuentos por no reclamo.

Cálculo de la prima mediante la Teoría de la Credibilidad.

4.-Análisis De Reservas

Reservas para seguros generales. Método Chain Ladder y método de separación.

Bibliografía:

Harry H. Panjer, Gordon E. Willmont (2010) Insurance Risk Models. Society of Actuaries, 1992.

Daykin C., et al (1993) Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman and Hall/CRC.

Boland, P. (2007) Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Sciences. Chapman and Hall/CRC.

Klugman, Stuart A, et al (2012). Loss Models: From Data to Decisions. (4a ed.). USA: Wiley Series in Probability and Statistics.

Evaluación:

50% Exámenes (3)

50% Tareas en equipo (máximo 6 integrantes)

Extra: tareitas (una décima por cada una, cantidad por definir)

Herramientas:

*Habrá clases presenciales diariamente de acuerdo al horario asignado 10-11 am.

*Se estará ocupando R como lenguaje de programación para resolver ejercicios prácticos tanto en las clases del profesor como de los ayudantes. Se darán algunas clases introductorias y/o de repaso.