Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2024-2

Octavo Semestre, Teoría del Riesgo

Grupo 9112, 82 lugares. 82 alumnos.
Profesor José Salvador Zamora Muñoz lu mi vi 10 a 11 O223
Ayudante Aide García Galván ma ju 10 a 11 O223
Ayudante Mariangely López González ma ju 10 a 11
Ayudante Miguel Gabriel Martínez Pedraza ma ju 10 a 11
 

Teoría Del Riesgo 2024-2

Pofesor: José Salvador Zamora Muñoz martes, jueves y viernes 10 a 11

Ayudante lunes y miércoles 10 a 11

Objetivo: Que el alumno conozca y aplique las principales herramientas estocásticas y estadísticas dentro de la medición de riesgos dentro del haber actuarial; aprenda las definiciones y conceptos básicos de la Teoría del Riesgo aplicado principalmente al sector asegurador y financiero.
Temario:
1.-Introducción
La naturaleza de la Teoría del Riesgo: Antecedentes históricos.
Problemas analizados por la Teoría del Riesgo: El proceso de modelación de Riesgos.
Definiciones básicas: Riesgo, sus características y aplicaciones.
Distribución del número y monto de siniestros: Variables aleatorias discretas y continuas.
Teoría de Valores Extremos.
2.-Modelos de Pérdidas Agregadas
Modelo individual y modelo colectivo.
El problema de graduación: algunos métodos de aproximación.
Variación de la propensión al riesgo dentro de un portafolio de seguros.
La distribución del monto de los siniestros: análisis de algunos métodos.
Principios del cálculo de primas.
3.-Teoría de Credibilidad.
Principios de la Teoría de Credibilidad.
Enfoque bayesiano de la Teoría de la Credibilidad.
Aplicaciones a los seguros generales. Descuentos por no reclamo.
Cálculo de la prima mediante la Teoría de la Credibilidad.
4.-Análisis De Reservas
Reservas para seguros generales. Método Chain Ladder y método de separación.
Bibliografía:
Harry H. Panjer, Gordon E. Willmont (2010) Insurance Risk Models. Society of Actuaries, 1992.
Daykin C., et al (1993) Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman and Hall/CRC.
Boland, P. (2007) Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Sciences. Chapman and Hall/CRC.
Klugman, Stuart A, et al (2012). Loss Models: From Data to Decisions. (4a ed.). USA: Wiley Series in Probability and Statistics.
Evaluación:
50% Exámenes (3)
50% Tareas en equipo (máximo 6 integrantes)
Extra: tareitas (una décima por cada una, cantidad por definir)
Herramientas:
*Habrá clases presenciales diariamente de acuerdo al horario asignado 10-11 am.
*Se estará ocupando R como lenguaje de programación para resolver ejercicios prácticos tanto en las clases del profesor como de los ayudantes. Se darán algunas clases introductorias y/o de repaso.

 


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