Actuaría (plan 2006) 2024-2

Octavo Semestre, Teoría del Riesgo

Mecánica del curso: La dinámica del curso será ya de manera presencial, las dudas serán atendidas en el coreo electrónico yurisf@ciencias.unam.mx.

Organización de los temas: Está dividida en 3 bloques que corresponden al temario (http://www.fciencias.unam.mx/asignaturas/1807.pdf) y corresponden en lo general a los siguientes 3 temas:

• Bloque 1: Modelos de riesgo individuales y colectivos, incluyendo las fórmulas de De Pril en el caso individual y el modelo Poisson en el caso colectivo. La fórmula iterativa de Panjer para el modelo colectivo y las aproximaciones para la densidad de un riesgo.
• Bloque 2: Los principios para el cálculo de primas, los modelos de reaseguro proporcional y no proporcional y la teoría de la credibilidad clásica y bayesiana.
• Bloque 3: La teoría de la ruina a tiempo discreto y a tiempo continuo. En ambos casos se estudiará el modelo general, la probabilidad de ruina, horizonte finito, la severidad de la ruina, el coeficiente de ajuste y una cota para la probabilidad de ruina.

Evaluación: El curso cuenta con 3 subevaluaciones que corresponden a cada uno de los bloques. Dichas suvevaluaciones consistirán de un examen y su correspondiente tarea. En la evaluación final los exámenes tendrán un peso del 75% mientras que las tareas un peso del 25%

Bibliografía mínima:

• Dickson, D.C.M. (2005) Insurance risk and ruin. Cambridge University Press.
• Rincón, L. (2014). Introducción a la Teoría del Riesgo. México: Imprenta de la Facultad de Ciencias UNAM.
• Bühlmann (1970). Mathematical methods in risk theory. Springer-Verlag, New York.