Actuaría (plan 2006) 2024-2

Quinto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Hola chicos,

Bienvenidos a la presentación de este curso. Me da gusto tenerlos de nuevo, a algunos porque trabajamos juntos el semestre pasado y a otros porque aunque no nos conociamos, ya coincidiamos en esta hermosa Facultad y eso significa que si o si nos parecemos. Consideren que este curso es muy completo y requerira de su esfuerzo y dedicación para llevarlo, y seguro es que al terminar estarán preparados para el mundo laboral, y por qué no, con el nivel que se requiere para tener una certificación en primas y/o reservas, si así lo desean.

1. Objetivos:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar el tiempo futuro de vida en términos de funciones tanto discretas como continuas. Aplicará herramientas matemáticas y estadísticas para el cálculo de seguros y anualidades desde un enfoque financiero haciendo referencia a las indemnizaciones como flujos de efectivo en el tiempo. Finalmente, aprenderá técnicas para modelación de primas y reservas para los diferentes productos de los seguros de vida, con diferentes esquemas y bajo la regulación mexicana.

2. Temario:

3. Evaluación:

*El examen mínimo de conocimientos no esta incluido en los 4 examenes, no se repone y es obligatorio aprobatorio para que se aplique el promedio anterior, en caso contrario el curso no será aprobado.

Se dan los siguientes apoyos:

1. Habrá un classroom para poder comunicarnos de forma continua (y para aquellos que así lo deseen un grupo de what's app) de tal forma que siempre estamos comunicados.
2. Los sábados la clase es en línea y esta se grabará. Sera utilizada para crear el proyecto final, así que aqui resuelvo dudas de todo tiempo.
3. Las notas de clase serán elaboradas por nuestra ayudante y yo.
4. Las tareas deben entregarlas a computadora, para que sea claro el procedimiento, consideren que pueden utilizar material reciclado, o en su caso por los dos lados deberan utilizar las hojas.
5. Habrá actividades que se desarrollarán algunos días de clases como Kahoots, entre otros, para ir viendo su progreso y ustedes solos puedan determinan sus áreas de oportunidad, además que darán puntos extras (por lo que si no asisten no los perjudicará), a los mejores participantes.

Nos vemos en clase para platicar.

Código de classroom:

4. Bibliografía:

Bowers, N. (s.f.). Actuarial Mathematics.

Dickson, D., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. New York: Cambridge University Press.

Jordan, C. W. (1991). Life Contingencies: The Society of Actuaries Chicago, Illinois.

Mendóza Ramírez , M., Madrigal Gómez, A., & Martínez Torrez, E. (2000). Tablas de Mortalidad CNSF 2000-I y CNSF 2000-G. México: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Mendoza, M., Madrigal, A., & Gutierrez-Peña, E. (Enero 2000). Predictive Mortality Graduation and the Value At Risk A Bayesian Approach. México: Sistema Nacional de Investigadores.