Actuaría (plan 2006) 2024-2

Cuarto Semestre, Probabilidad II

Introducción

El curso de probabilidad trata sobre vectores aleatorios, los cuales tienen por entradas variables aleatorias, donde desarrollaremos y demostraremos los principales resultados de la teoría de probabilidad para estos objetos.

Temário

Seguiremos el temario oficial, el cual pueden consultar aquí.

1. Vectores Aleatorios
2. Momentos y Esperanza Condicional
3. Distribuciones de Funciones de Variables Aleatorias
4. Sucesiones y Convergencia de Variables Aleatorias

Adicional a ello llevaremos prácticas de simulación estocástica en python.

¿Que haremos en el curso?

• Conocer algunas definiciones básicas sobre vectores aleatorios y sus características.
• Estudiar funciones relacionadas con el concepto de momentos y esperanza condicional.
• Analizar métodos para la obtención de la distribución de funciones de vectores aleatorios.
• Entender el concepto de sucesiones y convergencia basados en teoremas y lemas relacionados con las variables aleatorias. Aplicar los resultados en diversas situaciones.
• Revisar como aplicar la teoría para generar algunas simulaciones estocásticas.

Evaluación

La forma de evaluación será como sigue:

• Habrá 3-4 exámenes parciales,siendo posiblemente el último una tarea examen, el promedio de estos representa el 40% de su calificación.
• Se dejará al menos una tarea por parcial, el promedio de las tareas representa el 40% de su calificación.
• Para finalizar el curso presentarán un proyecto final, el cual consistirá en investigar una posible aplicación de los temas vistos en el curso. Este representará el 20%
• Se podrán reponer solo dos exámenes parciales
• Se considerán puntos adicionales por entregar las prácticas de simulación

Para dudas o aclaraciones pueden escribirme a mi correo electrónico raf.mir.cor@ciencias.unam.mx.