Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2024-2

Cuarto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I

Grupo 9036, 55 lugares. 40 alumnos.
Profesor Hugo Merlín Ramírez sá 8 a 9 O220
lu mi vi 20 a 21 O220
Ayudante Daniela Tapia Magaña ma ju 20 a 21 O220
Ayudante Carlos Omar Castañeda Díaz ma ju 20 a 21

 

1. Objetivo:

El alumno desarrollará habilidades analíticas para el planteamiento y la resolución de problemas actuariales relacionados con los Seguros de Vida, así como habilidades prácticas para la toma de decisiones con base en dichos resultados.

2. De los profesores:

  • Act. Hugo Merlín Ramírez: Titulado por la Facultad de Ciencias de la UNAM, pasante de la Maestría en Riesgo por la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad Anáhuac. Más de 5 años como docente. Actualmente ocupa el puesto de Gerente de Gestión de Riesgos y Solvencia en Fianzas y Cauciones Atlas. Se ha desempeñado como Analista Actuarial en Aseguradora Patrimonial Daños, Asesor Actuarial en HSBC Seguros (Pricing Vida) y Administrador Integral de Riesgos en Aseguradora Patrimonial Daños. Cuenta con certificaciones para la firma y elaboración de Notas Técnicas y Reservas en las operaciones de Vida, Daños y Accidentes & Enfermedades.
  • Act. Daniela Tapia Magaña: Titulada por la Facultad de Ciencias por Alto Rendimiento Académico. Experiencia profesional en compañías aseguradoras a cargo de valuación de reservas, administración de dividendos, reportes de la función acturial, gestión de contratos y coordinación del RCS. Experiencia docente de 3 años como ayudante de Seguros de Vida e Investigación de Operaciones.

  • Act. Carlos Omar Castañeda Díaz: Titulado por la Facultad de Ciencias. Especialista en valuación de reservas técnicas multiramo bajo metodología local (CNSF) e IFRS; consolidación de reportes regulatorios y corporativos, bases y solicitudes de información actuarial. Experiencia docente de más de 3 años en Seguros de Vida, Daños, Fianzas y Reaseguro.

3. Temario:

  • Tema 0. Repaso de Probabilidad
  • Tema 1. La economía del seguro
  • Tema 2. Funciones biométricas y tablas de mortalidad
  • Tema 3. Primas netas únicas de los seguros de vida
  • Tema 4. Primas netas únicas de anualidades
  • Tema 5. Primas netas periódicas
  • Tema 6. Primas de tarifa
  • Tema 7. Reservas matemáticas
  • Tema 8. Reserva BEL

4. Evaluación:

  • 25% Tareas (3)
  • 40% Exámenes (3)
  • 30% Proyecto final - Nota técnica (1)
  • 5% Tareitas y ejercicios en clase
  • 0% Examen mínimo de conocimientos
  • 100% Total
Nota 1: Los porcentajes podrás ser modificados, a consideración de los alumnos, únicamente el primer día posterior al cierre de grupos.
Nota 2: Existirán puntos extras a lo largo el curso repartidos en distintas actividades (foros de participación, noticias, actividades en clase, actividades extracurriculares, entre otros), los cuales no son obligatorios por parte de los profesores y están sujetos al desempeño del grupo en general.
Nota 3: Los puntos extras tendrán validéz únicamente si se aprueba cada uno de los exámenes parciales.
Nota 4: Se tiene derecho a 2 vueltas, ya sea para reposiciones o final, y se pueden presentar hasta 2 reposiciciones por vuelta, las cuales sustituirán la calificación de la tarea y el examen correspondientes.
Nota 5: El examen mínimo de conocimientos será aplicado al final del periodo y es obligatorio aprobarlo para tener derecho a calificación, en caso contrario tendrá que presentar el examen final.
​Nota 6: El examen mínimo de conocimientos podrá ser exentado siempre y cuando se haya aprobado cada uno de los exámenes parciales.

5. Método de las clases:

El curso seguirá los lineamientos que dicte la Facultad/Coordinación :
  1. Clases presenciales en el horario establecido entre semana
  2. Clases sincrónicas en el horario establecido vía Zoom, los sábados
  3. La plataforma de trabajo para notas de la clase, grabaciones, tareas y trabajos será Google Classroom
  4. Los recursos de clase serán compartidas al grupo conforme las clases vayan transcurriendo
  5. Se grabarán las clases sabatinas para que puedan ser consultadas en el momento que lo deseen
  6. Se desarrollarán diversas actividades complementarias al curso, como lecturas referentes a la clase, reuniones de trabajo, conferencias, kahoots, formularios, etc. Como se mencionó en la evaluación, éstas se podrán tomar en cuenta como calificación extra, o no, a consideración de los profesores

6. Bibliografía:

  • Aguilar, P. (2010). Actuaría Matemática. Manual de Fórmulas y Procedimientos. Universidad Nacional Autónoma de México.
  • Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., & Nesbitt, C. J. (1997). Actuarial Mathematics (2.a ed.). Society of Actuaries.
  • Circular Única de Seguros y Fianzas. Diario Oficial de la Federación, México, 1 de septiembre de 2016.
  • Dickson, D., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press
  • Estándar de Práctica Actuarial No. 03. México, septiembre de 2003.
  • Estándar de Práctica Actuarial No. 04. México, septiembre de 2003.
  • Merlín, H. (2021). Complemento de Excel para el Análisis Cuantitativo de los Seguros de Vida.Universidad Nacional Autónoma de México.
  • Jordan, C. W. (1991). The Society of Actuaries Textbook on Life Contingencies (2.a ed.). Society of Actuaries.
  • Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Diario Oficial de la Federación, México, 04 de abril de 2013.
  • López, A. (2011). Complemento de Excel para el cálculo y análisis de funciones actuariales de los seguros de vida. Universidad Nacional Autónoma de México.
  • Vargas, K. (2014). Cálculo de la edad máxima estimada de la tabla de Mortalidad Mexicana CNSF 2000-I su importancia y sus aplicaciones. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
  • Weishaus, A. (2013). Study Manual for SOA Exam MLC Life Contingencies (12.a ed.). Society of Actuaries.

Quienes estén interesados en el curso, pero tengan alguna duda, pueden enviar correo al profesor y/o al ayudante.

Les esperamos... :D

 


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