Actuaría (plan 2015) 2024-1

Sexto Semestre, Métodos Cuantitativos en Finanzas

Métodos Cuantitativos en Finanzas

Objetivos:

1. Aprender y aplicar los conocimientos de las finanzas cuantitativas (modelos de valuación de activos, medición de riesgo de mercado, instrumentos financieros derivados) con información real.
2. Aprender a programar en Python y conocer las herramientas para análisis de información.

Para poder cursar la materia se requieren conocimientos de probabilidad, estadística y programación. NO ES NECESARIO SABER PYTHON. En el curso se irán conociendo diversas librerias del lenguaje para manioulación de datos.

Importante:

El material del curso se llevará a través de Moodle. De no conocer Moodle se dará una introducción a la plataforma para mostrar la facilidad que se tiene para trabajar en ella.

La forma de trabajo propuesta durante el semestre será por medio de actividades asincrónicas y sincrónicas. Es decir, habrán actividades que se pueden realizar fuera del horario de clase y otras actividades dentro de la clase.

El temario a seguir es el siguiente:

1. Introducción a Python
2. Modelo de valuación de activos
   1. CAPM
   2. APT
3. Introducción al riesgo de mercado
   1. VaR
4. Introducción a instrumentos financieros derivados
   1. Definiciones y conceptos
   2. Arbitraje
   3. Forwards, Swap, Futuros y Opciones
   4. Valuaciones (método binomial Y BS)

El detalle del temario (sin incluir Python) se encuentra al dar click aquí.

La forma propuesta de evaluar el curso es la siguiente:

1. Tareas por cada tema/tópico del curso (40%)
2. Exámenes por cada tema (40%)
3. Trabajo final referente a temas del curso (20%)

La forma de trabajo se basa en:

• Clases
• Videos/diapositivas de 30 min que serán discutidos.
• Sesiones semanales exclusivamente sobre preguntas o dudas de los temas vistos
• Aplicación del marco teórico en Python
• Recursos adicionales extra clase (lecturas, videos, talleres para ejercicios)
• La comucicación con el grupo será a través de telegram

La bibliografía es la siguiente:

• Baxter, Martin; Rennie, Andrew (1996). Financial Calculus. Cambridge University Press.
• Dowd, Kevin (2005). Measure Market Risk (2d ed). Wiley.
• Elton, E.J; Gruber, M.J; Brown, S. et al (2006). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (7 ed). Value at Risk. Jhon Wiley & Sons.
• Hull, Jhon C. (2011). Options, Futures and Other derivatives (8va ed). Prentice Hall.
• Shreve, Steven E. (2004). Stochastic Calculus for finance I: The binomial asset pricing model.

Más referencias bibliográficas se pueden encontrar en el link antes mencionado.

Cualquier duda pueden escribirme a mi correo fernando_diazl@ciencias.unam.mx

https://colab.research.google.com/drive/1Nv6KiUZZcZN1_29RnYMokFE8YwrZvSsf?usp=sharing