Actuaría (plan 2006) 2024-1

Optativas, Programación Lineal

Temario.

1. Planteamiento de Problemas.
2. Método gráfico y convexidad.
3. Método simplex.
4. Métodos de inicialización.
5. Degeneración, ciclado y estancamiento.
6. Variantes del método simplex.
7. Condiciones de optimalidad.
8. Dualidad y análisis de sensibilidad.
9. Si el tiempo lo permite: veríamos algoritmo de descomposición, un poquitito de complejidad y un algoritmo de punto interior.

Herramientas: En classroom se publicarán tareas y anuncios.

Evaluación:

Tareas: 15% Requisito para presentar examen. Se entregan en equipos de 2 a 4 personas, NO se aceptan tareas individuales.

Exámenes: 70% Serán alrededor de 3 durante el semestre.

Proyecto: 15% Programar alguno de los algoritmos que veamos en clase, dar la exposición de éste con un documento escrito que lo justifique. Este se puede realizar en equipo, sin embargo, la calificación será individual.

Calificación final

• No se asigna NP.
• Solo hay una reposición y se llevará acabo el mismo día que el examen final.
• En caso de presentar examen final, la calificación se calculará del siguiente modo: 70% examen final, 30% promedio de exámenes parciales, tareas y el proyecto.
• .7 sube al entero siguiente.
• .69 se queda en el entero menor.

Bibliografía:

• Linear Programming and Network Flows, Mokhtar S. Bazaraa and John J. Jarvis and Hanif D. Sherali, John Wiley, Cuarta Edición, 2010.
• Introducción a la programación lineal, María del Carmen Hernández Ayuso, Facultad de Ciencias, UNAM, Segunda Edición, 2012.
• Introduction to Linear Optimization, Dimitris Bertsimas and John Tsitsiklis, Athena Scientific, Tercera Edición, 1997.
• Linear Programming, Methods and Applications, Saul I. Gass, Dover Publications, Quinta Edición, 2003.
• Linear Programming, Foundations and Extension, Robert J. Vanderbei, Springer, Segund Edición, 1996.