Actuaría (plan 2006) 2024-1

Sexto Semestre, Procesos Estocásticos

Les damos la bienvenida al curso de Procesos Estocásticos.

La primer reunión informativa el PRIMER DÍA DE CLASES 14 de Agosto a las 16 horas en el salón de clases designado para atender sus dudas o preguntas respecto a este curso.

CLASES:

• Las clases con Marco serán los días Lunes, Miércoles y Viernes
• Las clases con Irlanda serán los días Martes y Jueves.

Durante las ayudantías se trabajarán ejercicios, resolveremos dudas y se proyecta tomar una clase cada quince díasenel laboratorio de computo para aprender un poco de Simulación Estocástica en Python.

Tampoco se pide que sepan mucho sobre dicho lenguaje de programación ya que se les enseñará lo necesario.

• Nos apoyaremos de Google Classroom para evaluar tareas, subir anuncios y recursos.

El código de clase es el siguiente: sbykvt7

TEMARIO:

El curso está segmentado en 5 bloques con el fin de cubrir el temario completo:

0. Introducción y motivación.

1. Cadenas de Markov.

2. Distribución estacionaria.

3. Proceso Poisson

4. Movimiento Browniano.

EVALUACIÓN:

Se harán pequeñas evaluaciones durante la hora de clase, mismas que no tomarán más de 20 minutos y nos servirán para evaluar su desempeño y los temas que habrá que reforzar durante las ayudantías, el promedio de estas evaluaciones contarán como un parcial.

• 100% Exámenes(4 parciales + el promedio de los controles).
• 10% Extra (Tareas que se dejarán con la finalidad de prepararlos para los parciales.Se dejará una tarea por bloque y su entrega será individual aunque siempre pueden discutirlas y trabajarlas en equipo.)

Al final del curso tendrán derecho a 2 reposiciones y un examen final y estamos abiertos a poner NP al final del curso siempre y cuandolo soliciten.

CONTACTO:

Pueden escribir a los siguientes correos si tienen dudas:

malo@ciencias.unam.mx

irlanda_garcia@ciencias.unam.mx

Nuevamente sean bienvenidos, les deseamos un maravilloso semestre.