Actuaría (plan 2006) 2024-1

Sexto Semestre, Procesos Estocásticos

Procesos Estocásticos

Prof. Begoña Fernández. Clases Lunes, martes y miércoles.
Ay. Juan Pablo Rodríguez Villagrán. Clases: jueves y viernes.

El curso de Procesos Estocásticos es obligatorio para las carreras de Actuaría y Matemáticas Aplicadas, por lo que el temario es fijo y se puede consultar desglosado en la página de la Facultad.

Se requiere como antecedente principal Probabilidad II.

Esencialmente contiene los siguientes temas (no necesariamente en ese orden):

1. Cadenas de Markov,
2. Martingalas en tiempo discreto,
3. Proceso Poisson,
4. Movimiento Browniano.

Al inicio del curso se incluirá una introducción a los Procesos Bernoulli, en la que se motivarán los temas que se tratarán a lo largo del curso de una forma general.

Sobre la logística del curso:

• Se cuenta con notas ilustradas del curso que sirven como material de apoyo.
• Para los temas 1, 3 y 4 se estudiarán maneras de simular computacionalmente los procesos estudiados.
• Por cada uno de los temas se harán tareas en equipos de a lo mas 6 personas y se presentarán exámenes presenciales. Las tareas se devolverán calificadas antes de cada examen.
• La calificación estará compuesta de la siguiente manera:
  Si el promedio de los exámenes presenciales es mayor o igual a 5.6:
  Calificación = :6 x Promedio de exámenes + .4 x Promedio de las tareas.
• Se podrá reponer 1 ejercicio de cada examen, en la fecha del siguiente.

Cualquier duda, estamos pendientes.