Actuaría (plan 2006) 2024-1

Sexto Semestre, Procesos Estocásticos

¡¡¡Bienvenid@s al semestre 2024-1!!!

PROCESOS ESTOCÁSTICOS

El objetivo de este curso es que el estudiantado aprenda los conceptos básicos de procesos estocásticos y que pueda aplicarlos para modelar y resolver diferentes problemas. La dinámica en clases será explicar conceptos y demostrar teoremas junto con algunos ejemplos y/o ejercicios. Al ser un curso obligatorio para las carreras de Actuaría y Matemáticas Aplicadas, seguiremos el temario oficial del curso. En las ayudantías se darán ejemplos, ejercicios y se resolverán dudas de las clases teóricas.

Días de clases: Lunes, martes y viernes

Días de ayudantías: Miércoles y jueves.

En algunas ocasiones se cambiarán los días de clase con los de ayudantías, pero se avisará con anticipación. Y en caso de que no pudiera llegar a dar la clase esta se repondríacon videos compartidos por YouTube.

Nota importante: Si no aprobaste o no has cursado Probabilidad II no debes inscribirte a este curso.

Cadenas de Markov

Este tema se evaluará en 2 parciales:

1. Tarea examen por equipos con un valor de 15% de la calificación final. Los equipos serán a lo más de 4 integrantes. El examen se asignará en día lunes a la hora de clase y se deberá entregar sin excepción al siguiente miércoles a la hora de ayudantía. Esta tarea abarcará los primeros subtemas de “Cadenas de Markov”.

2. Un examen presencial individual de 2 horas de duración. El valor del examen será de 20% de la calificación final. El examen se aplicará al siguiente jueves de haber terminado los subtemas de “Cadenas de Markov” y abarcará los subtemas que no se evalúan en la tarea examen. Deberás tener disponibilidad para presentar el examen en un horario de 11-13 horas.

Proceso de Poisson

Este tema se evaluará con un examen presencial individual de 2 horas de duración. El valor del examen será de 25% de la calificación final. El examen se aplicará al siguiente jueves de haber terminado los subtemas del tema correspondiente y deberás tener disponibilidad para presentar el examen en un horario de 11-13 horas.

Martingalas en tiempo discreto

Este tema se evaluará con una tarea examen individual con un valor del 15 % de la calificación final. El examen se asignará en día lunes a la hora de clase y se deberá entregar sin excepción al siguiente miércoles a la hora de ayudantía.

Movimiento browniano

Este tema se evaluará con una exposición de algunas demostraciones importantes y/o aplicaciones del movimiento browniano. La exposición será individual o en equipos cuyo número de integrantes se determinará en su momento. Valor de la exposición 25%.

Para poder aprobar el curso deberás presentar todos los exámenes, tareas completas y la exposición. La calificación será la suma reescalada y redondeada de todas las evaluaciones. Para quienes obtengan calificación de 5 habrá examen final siempre y cuando lo soliciten.

No se podrá solicitar NP.

Redondeo: Si obtienes una calificación de 6.n con n=0,1,…,9 tu calificación final es 6. Para calificaciones mayores a 7, el punto 6 ó más sube, punto 5 ó menos baja.

Datos adicionales

Utilizaremos la plataforma Classroom para compartir/entregar tareas, enviar avisos y como medio de comunicación. Las clases se dan con una tableta electrónica y se proyectan en el pizarrón, las notas que se generan se suben a Classroom.