Actuaría (plan 2015) 2023-2

Sexto Semestre, Métodos Cuantitativos en Finanzas

MÉTODOS CUANTITATIVOS EN FINANZAS

Act. Daniela Alejandra González Ramírez

Act. Mauricio Mengelle Gomez

TEMA 1: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

1. INTRODUCCIÓN A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.

• Conceptos previos

1.2. FORWARDS Y FUTUROS

• Introducción a los contratos Forward
• Precio Forward y estrategias de arbitraje
• Valuación del contrato Forward
• Forwards sobre activos que generan ingresos
• Mercado Organizado y Futuros

1.3. FORWARD RATE AGREEMENTS

• Introducción a los FRA´s
• Concepto de tasa forward
• Valuación de FRA´s

1.4. SWAPS

• Introducción a los SWAPS
• Valuación de swaps de tasas de interés
• Valuación de SWAPS de divisas
• Estrategias de arbitraje

1.5. OPCIONES

• Definición y tipos de opciones
• Modelo binomial de un solo periodo
• Modelo binomial de n periodos
• Fórmula de Black and Scholes

TEMA 2: INTRODUCCION AL RIESGO DE MERCADO

1. Definición y tipos de riesgo
2. Definición de Valor en Riesgo, propiedades y deficiencias
3. Modelos de simulación histórica
4. Introducción a los modelos de varianza y covarianza
5. Introducción a los modelos de simulación Monte Carlo
6. Estimación del VaR de los instrumentos

TEMA 3 MODELOS DE VALUACIÓN DE ACTIVOS

1. Breve repaso de Teoría de poprtafolios
2. Modelo de Mercado de Sharpe
3. Modelo CAPM
4. Definición y supuestos
5. Estimación de Betas
6. Security Market Line
7. Modelo APT
8. Definición y supuestos
9. Planteamiento del modelo
10. Relación entre APT y CAPM

EVALUACIÓN

Cuestionarios y foros de participación Individual: 15%

Primer examen Individual (Tema 1.1 y 1.2): 15%

Segundo examen Individual (Tema 1.3 y 1.4): 15%

Tercer examen Individual (Tema 1.5): 15%

Tarea Examen Equipos (Tema 2): 15%

Tarea Examen Equipos (Tema 3): 15%

Tareas Semanales Equipos 10%

Total: 100%

NOTAS DE EVALUACIÓN

• La calificación mínima aprobatoria será 6.000
• Previo a cada parcial se dejará una guía de estudio
• No hay reposiciones
• Se especificará en cada actividad la forma de entrega (individual o en equipo)
• El examen final, cuando corresponda constará de una sección teórica que será examen oral y una sección práctica.
• Las fechas de cuestionarios, exámenes y entrega de tareas serán especificadas en la plataforma con anticipación.

FORMA DE TRABAJO

En el curso se utilizarán las siguientes herramientas:

• Plataforma educativa: Moodle.
• Plataforma para videos complementarios: Youtube (los enlaces estarán disponibles a través de Moodle).