Actuaría (plan 2015) 2023-2

Sexto Semestre, Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Objetivos.

Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar la Frecuencia y Severidad de los eventos de daños y con ello calcular las primas y reservas de los seguros. Además podrá cuantificar el impacto económico de las estrategias de cubertura de riesgo mediante el Reaseguro en la compañia.

Enfoque.

Durante el curso se analizarán 2 enfoques para los modelos:

1. Probabilístico: a partir de variables aleatorias discretas, continuas y mixtas (50% del curso)

2. Estocástico: a partir de procesos estocásticos en tiempo discreto (50% del curso)

Perfil.

El curso esta dirigido a estudiantes por gusto en áreas de Probabilidad, Estadistica y Procesos Estocásticos.

Requisitos de inscripción

Deseable tener acreditado los siguientes cursos: Probabilidad I y II.

Temario.

Tema 1. Seguros de Daños

Tema 2. Distribuciones del monto de reclamos - Severidad

Tema 3. Distribuciones del número de reclamos - Frecuencia

Tema 4. Primas de beneficio

Tema 5. Reservas

Tema 6. Reaseguro

Tema 7. Fianzas

Dinámica de la clase.

- Se usará Classroom para la entrega de tareas, proyectos y trabajos.

- Se tendra un set de ejercicios antes de cada examen para poner en práctica lo visto en clase

- Se realizaron practicas y ejercicios en Excel y R para cada tema

- En caso que se requiera, estoy en la mejor disposición de tener clases extras o asesorias particulares algún día sábado para resolver dudas o problemas de la materia antes de cada examen.

Evaluación.

El curso se evaluará de la siguiente forma.

50% Exámenes

30% Tareas

20% Proyecto

Partipaciones en clase se toman como puntos extras sobre examen.

Bibliografia.

Título: Non-life actuarial models theory, methods and evaluation. Autor: Yiu-Kuen Tse

Título: Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance Autor: Robert Brown

Título: Loss model from data decisions. Autor: Stuart Klugman

Título: Modern Actuarial Risk Theory Autor: Rob Kaas

Título: Actuarial Mathematics. Autor: Newton Bowers

Título: Solvencia II Autor: AMIS

Contacto.

Cualquier duda o comentario, estoy al pendiente en:

Correo: jorgeluis.reyes@ciencias.unam.mx

Página: https://sites.google.com/ciencias.unam.mx/jlrg