Actuaría (plan 2006) 2023-2
Optativas, Series de Tiempo
Grupo 9134, 29 lugares. 12 alumnos.
Series de Tiempo
Act. Susana Barrera Ocampo.
Mat. Erick Eduardo Aguilar Hernández
Para poder aprovechar el curso es necesario cuando menos haber cursado las asignaturas: Estadística I, Estadística II y Procesos Estocásticos I (preferentemente). Aquellos interesados en el curso anotarse en la siguiente hoja de cálculo.
Agenda Series de Tiempo
Temario:
Procesos estocásticos y series de tiempo
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Métodos descriptivos
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Operadores de retraso, diferencia y polinomios
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Funciones de autocovarianza
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Autocorrelación simples y parciales
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Pruebas de hipótesis para autocorrelación e intervalos de confianza.
Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles
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Modelos AR(p)
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Modelo AM(q)
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ARMA(p,q)
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ARIMA(p,d,q)
Análisis espectral de series de tiempo
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Transformadas y series de Fourier
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Periodograma.
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Regresión armónica.
Modelos con heterocedasticidad condicional
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Modelos ARCH(p)
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Modelos GARCH(q)
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Aplicaciones financieras.
Evaluación:
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Examen: 50%
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Tareas: 25%
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Trabajo final: 25%