Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2023-2

Octavo Semestre, Teoría del Riesgo

Grupo 9109, 58 lugares. 58 alumnos.
Profesor José Salvador Zamora Muñoz lu mi vi 10 a 11 O215
Ayudante Mónica Olivares Alvarado ma ju 10 a 11 O215
Ayudante Bruno Daniel Gómez Labra ma ju 10 a 11

 

Curso en modalidad PRESENCIAL.

La clase de presentación es el lunes 30 de enero en el salón P213

Link de acceso al Classroom, donde se sube el material (códigos, notas, tareas, etc)

https://classroom.google.com/c/NTg3NTE5MDMwNzMx?cjc=tduytbj

Teoría Del Riesgo 2023-2

Objetivo: Que el alumno conozca y aplique las principales herramientas estocásticas y estadísticas dentro de la medición de riesgos dentro del haber actuarial; aprenda las definiciones y conceptos básicos de la Teoría del Riesgo aplicado principalmente al sector asegurador y financiero.

1.-Introducción

La naturaleza de la Teoría del Riesgo: Antecedentes históricos.
Problemas analizados por la Teoría del Riesgo: El proceso de modelación de Riesgos.
Definiciones básicas: Riesgo, sus características y aplicaciones.
Distribución del número y monto de siniestros: Variables aleatorias discretas y continuas.
Teoría de Valores Extremos.

2.-Modelos de Pérdidas Agregadas

Modelo individual y modelo colectivo.
El problema de graduación: algunos métodos de aproximación.
Variación de la propensión al riesgo dentro de un portafolio de seguros.
La distribución del monto de los siniestros: análisis de algunos métodos.
Principios del cálculo de primas.

3.-Teoría de Credibilidad.

Principios de la Teoría de Credibilidad.
Enfoque bayesiano de la Teoría de la Credibilidad.
Aplicaciones a los seguros generales. Descuentos por no reclamo.
Cálculo de la prima mediante la Teoría de la Credibilidad.

4.-Análisis De Reservas

Reservas para seguros generales. Método Chain Ladder y método de separación.

Bibliografía:

Harry H. Panjer, Gordon E. Willmont (2010) Insurance Risk Models. Society of Actuaries, 1992.
Daykin C., et al (1993) Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman and Hall/CRC.
Boland, P. (2007) Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Sciences. Chapman and Hall/CRC.
Klugman, Stuart A, et al (2012). Loss Models: From Data to Decisions. (4a ed.). USA: Wiley Series in Probability and Statistics.

Evaluación:

60% Exámenes (3)
40% Tareas en equipo (máximo 6 integrantes)
Extra: tareitas (una décima por cada una, cantidad por definir)

Herramientas:

*Habrá clases presenciales diariamente de acuerdo al horario asignado 10-11 am.
*Se estará ocupando R como lenguaje de programación para resolver ejercicios prácticos tanto en las clases del profesor como de los ayudantes. Se darán algunas clases introductorias y/o de repaso.
***Cualquier duda respecto al curso pueden mandarme correo: moniqaolivares@ciencias.unam.mx
Bienvenidos, compañeros (:

 


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