Actuaría (plan 2006) 2023-2

Sexto Semestre, Procesos Estocásticos

¡¡¡Bienvenid@s al semestre 2023-2!!!

CLASES: Lunes, martes y viernes.

AYUDANTÍAS: Miércoles y jueves.

Inicio del curso: viernes 3 de febrero.

CONTENIDO (Última actualización 25 de enero)

Seguiremos el programa oficial de la materia.

1.-Motivación

2.-Cadenas de Markov

3.-Procesos de Poisson

4.-Martingalas en tiempo discreto

5.-Movimiento Browniano

La bibliografía básica es:

Sheldon Ross: Stochastic Processes, Hoel, Port y Stone: Introduction to Stochastic Processes y Norris: Markov Chains.

EVALUACIÓN

Habrá 4 exámenes parciales presenciales (1 a 2 horas aproximadamente), se avisará con anticipación que días tendrémos estos exámenes. Habrá actividades o exámenes de reposición.

Tendremos tareas periódicas. Estas tareas se deberán entregar pero no se te calificarán, solo serán para trabajar dudas y corregir errores durante las ayudantías. Para tener derecho a presentar los exámenes deberás haber entregado el 70% de la tareas.

La calificación final será el promedio de los exámenes parciales (o sus reposiciones), o la calificación obtenida en el examen final, este último no tendrá reposición. Se colocará la calificación máxima obtenida en los exámenes.

Para aprobar el curso es necesario que en todos los exámenes parciales (o sus reposiciones ) obtengas calificación aprobatoria. O bien, aprobar el examen final.

La particiapación cuenta. Se registrará tu participación a lo largo del semestre y al final se podrá subir calificación dependiendo de tus participaciones.

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De ser posible, algunos viernes las clases presenciales serán sustituidas por videoclases.

Si reprobaste y solo si no abandonaste el curso, o hubo una causa de fuerza mayor, puedes pedir NP, de otra forma no se pone NP.

Nota: no abandonar el curso significa asistir regularmente y presentar todos los exámenes.

El redondeo: punto 6 ó más sube, punto 5 ó menos baja.

Cualquier duda del curso escríbeme a lylyaanaa@ciencias.unam.mx