Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2023-2

Sexto Semestre, Procesos Estocásticos

Grupo 9074, 70 lugares. 27 alumnos.
Profesor Hugo Villaseñor Hernández lu mi vi 17 a 18 O221
Ayudante Guillermo Enrique Hernández Sánchez ma ju 17 a 18 O221

 

Hola a todos!

Les doy la bienvenida al curso de Procesos Estocásticos!

Esperando que sea de su interés, les compartimos algunas generalidades, las cuales les permitirán tener un panorama del curso y su evaluación.

Temario

Unidad cero -Introducción

Unidad uno - Cadenas de Markov (Tiempo Discreto)

Unidad dos - Proceso Poisson

Unidad tres - Martingalas (Tiempo discreto)

Unidad cuatro - Movimiento Browniano

Bibliografía

Algunos libros de los cuales se pueden apoyar, son los siguientes:

1.- Karlin y Taylor. "A introduction to Stochastic modeling"

2.- Ross. "Stochastic Processes"

3.- Hoel, Port, Stone. "Introduction to Stochastic Processes"

Evaluación

Finalmente, encontrarán la forma de evaluación

-Tareas - Examen (3) 100%

-Proyecto Final + 5% sobre calificación final.

- Asistencia + 5% sobre calificación final. (O la parte proporcional de las asistencias a clase del alumno)

-Se podrá reponer a lo más una tarea examen siempre y cuando se presente.

Esperando que sea de utilidad esta información, esperamos verlos pronto.

Saludos!

 


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