Profesor | Karina Vargas Cruz | sá | 8 a 9 | |
lu mi vi | 20 a 21 | O123 | ||
Ayudante | Daniela Tapia Magaña | ma ju | 20 a 21 | O123 |
Hola chicos,
Bienvenidos a la presentación de este curso. Me da gusto tenerlos de nuevo, a algunos porque trabajamos juntos el semestre pasado y a otros porque aunque no nos conociamos ya coincidiamos en esta hermosa Facultad y eso significa que si o si nos parecemos. Consideren que este curso es muy completo y requerira de su esfuerzo y dedicación para llevarlo, y seguro es que al terminar estarán preparados para el mundo laboral, y por qué no, con el nivel que se requiere para tener una certificación en primas y/o reservas, si así lo desean.
1. Objetivos:
Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar el tiempo futuro de vida en términos de funciones tanto discretas como continuas. Aplicará herramientas matemáticas y estadísticas para el cálculo de seguros y anualidades desde un enfoque financiero haciendo referencia a las indemnizaciones como flujos de efectivo en el tiempo. Finalmente, aprenderá técnicas para modelación de primas y reservas para los diferentes productos de los seguros de vida, con diferentes esquemas y bajo la regulación mexicana.
2. Temario:
Tema 0. Repaso |
Tema 1. La regulación en México |
Tema 2. Modelos de reservas |
Tema 3. Modelos de Decrementos Múltiples |
Tema 4. Modelos de Vidas múltiples |
Tema 5. Introducción al marco Normativo de Solvencia II. |
3. Evaluación:
Evaluación |
% |
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5 |
Exámenes (a lo más 2 en reposición) |
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3 |
Tareas (no hay derecho a reposición) |
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1 |
Proyecto Final (no hay derecho a reposición) |
*El examen mínimo de conocimientos no esta incluido en los 5 examenes, no se repone y es obligatorio aprobatorio para que se aplique el promedio anterior, en caso contrario el curso no será aprobado.
Derivado de la pandemia se dan los siguientes apoyos:
4. Bibliografía:
Bowers, N. (s.f.). Actuarial Mathematics.
Dickson, D., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. New York: Cambridge University Press.
Jordan, C. W. (1991). Life Contingencies: The Society of Actuaries Chicago, Illinois.
Mendóza Ramírez , M., Madrigal Gómez, A., & Martínez Torrez, E. (2000). Tablas de Mortalidad CNSF 2000-I y CNSF 2000-G. México: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Mendoza, M., Madrigal, A., & Gutierrez-Peña, E. (Enero 2000). Predictive Mortality Graduation and the Value At Risk A Bayesian Approach. México: Sistema Nacional de Investigadores.
Código de classroom: 3nvnq6m