Actuaría (plan 2006) 2023-2

Quinto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Objetivo: Desarrollar el estudio de la Ciencia de la Matemática Actuarial del seguro de vida bajo los enfoques clásico y moderno, por lo que se estudiarán los resultados de estudio del semestre anterior bajo los procesos de la cuantificación del riesgo de vida y los decrementos de riesgos asociados a ella para más de dos vidas.

Por lo que, al finalizar el curso, el alumno será capaz de modelar Matemáticamente (notación Actuarial Internacional) un seguro de vida con beneficios adicionales y sus implicaciones en materias de Pensiones de la Seguridad Social y Pensiones Privadas.

Así como su implicaciones en la modelación de Solvencia II, regulación Mexicana.

Forma de Evaluar: Se evalúa con tres proyectos, el desarrollo comprende aspectos Teórico-Práctico de la profesión Actuarial (100%), desarrollo que se llevará en forma conjunta para la entrega de cada uno de ellos una vez concluido el tema.

Por lo anterior, se realizarán prácticas y ejercicios para hacer aplicaciones de los temas estudiados

En caso de que se requiera, estamos en la mejor disposición de tener clases extras o asesorías para resolver dudas o problemas de la materia.

TEMARIO

Introducción. Se hará un repaso de curso anterior, para ello se procederá a un problema práctico que concluye con el tema Reserva Matemática, permitiendo lo anterior precisar aspectos teóricos estudiados previamente.

Tema 1. Modelo de Vidas Múltiples

Extenderá las ideas la matemática actuarial asociadas a los riesgos individuales para dos o más vidas.

1.1. Grupo de vida conjunta. Grupo de último superviviente. Grupo generalizado.

1.2. Ley del envejecimiento uniforme

1.3. Probabilidades y esperanzas.

1.4. Seguros de muerte y supervivencia.

1.5. Anualidades de reversión.

1.6. Reservas de riesgos en curso de seguros y anualidades.

Tema 2. Modelos de decremento múltiple

Conocerá y entenderá las diversas causas de decremento que afectan a un grupo de vidas en estudio a través del tiempo.

2.1. Construcción de una tabla de decremento múltiple.

2.2. Primas netas únicas y su evaluación numérica.

2.3 Implicaciones en su modelación. Beneficios adicionales y tipos especiales de seguros.

Una de las implicaciones de los temas anteriores es el estudio de la diversificación del riesgo y su valor esperado a través de la curva de tasa de interés, Curvas Yield Rate y riesgos no diversificables.

Tema 3. Seguro de Accidentes y Enfermedades

Conocerá la modelación de los seguros de gastos médicos mayores y de salud, con base en el manejo de información de experiencia global para el cálculo de tarifas, considerando la experiencia estadística de Mercado asegurador.

Bibliografía básica:

• Bowers, Newton L. et al. Actuarial Mathematics. USA. Ed. The Society of Actuaries. 1997.

• Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks; David C. M. Dickson, University of Melbourne, Mary R. Hardy, University of Waterloo, Ontario Howard R. Waters, Heriot-Watt University, Edinburgh. Third edition 2020, Cambridge University Press

• Fundamentals of Actuarial Mathematics Third Edition S. David Promislow York University, Toronto, Canada. Wiley
• Manuales de Examen SoA
• Tema 3. Información Estadística Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Bibliografía complementaria:

• Black Jr., Kenneth, Skipper Jr., George. Life Insurance. 12^th edition. USA. Prentice Hall. 1996.
• Gerber, Hans. Life Insurance Mathematics. USA. (s. e.). 1995.
• Vaughan, Emmet J., Vaughan, Therese. Fundamentals of Risk and Insurance. 7^th edition. USA. John Wiley & Sons. 1996
• Jordan, Charles W. Life Contingences. USA. Ed. The Society of Actuaries. 1967, reimpreso 1991.