Actuaría (plan 2015) 2023-1

Optativas, Productos Financieros Derivados

El objetivo principal del curso de Productos Financieros Derivados es aprender lo básico para comprender la teoría que sustenta la valuación martingala, la ecuación de Black & Scholes, cómo se relaciona la delta cobertura con conceptos básicos de teoría de inmunización, el concepto fundamental de VP, el cálculo de Ito y cómo se emplean estas herramientas para dar respuestas a cuánto debería valer una opción.

Durante el curso se verá un breve repaso de métodos cuantitivos, en particular a árboles binomiales. Después se comenzarán a abordar los temás de cálculo estocástico, lema de Ito y la ecuación de Black y Scholes. Después se comenzará a ver lo correspondiente a los modelos de derivados con tasa de interés. Finalmente, se verá el tema del mercado de volatilidad enfocándonos en modelos ARCH y GARCH.

La evaluación del curso consistirá en un examen por parcial (tentativamente 4 parciales) y una tarea por parcial.

Los porcentajes de evaluación son: 80% exámenes y 20% tareas.