Actuaría (plan 2015) 2023-1
Séptimo Semestre, Modelos de Supervivencia y de Series de Tiempo
Grupo 9251, 56 lugares. 22 alumnos.
Recursos didácticos
El material del curso estará disponible en formato bookdown. La planeación semanal de los capítulos a cubrir se publicará en Google Classroom todos los lunes. El curso será asíncrono en un 60-80% (según las preferencias del alumno).
La dinámica del curso
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Revisión individual del material.
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Actividad semanal/quincenal individual o en grupo (hasta 4 personas) a entregar en la plataforma para reforzar el material revisado.
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La comunicación con el grupo será a través de classroom/whatsapp
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Resolución de dudas vía correo, classroom o whatsapp de lunes a viernes de 9 a 21hrs
La forma de evaluar el curso será:
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Tareas y prácticas para entregar en la plataforma (35%)
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4 Parciales (30%)
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Proyecto final referente al tema de supervivencia (35%)
Las calificaciones individuales de las tareas, prácticas y parciales deben ser todas aprobatorias (>=6)
Temario del curso:
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Series de Tiempo
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Introducción
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Funciones de autocovarianza y autocorrelación
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Proceso AR y MA
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Proceso ARMA
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Proceso IMA y ARIMA
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Modelos ARCH y GARCH
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Construcción de modelos
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Modelos de Supervivencia
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Introducción
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Funciones de supervivencia
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Modelos paramétricos
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Funciones de verosimilitud
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Modelos no paramétricos
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Estimación sobre modelos no paramétricos
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Pruebas de hipótesis
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Modelos de riesgos proporcionales
https://www.fciencias.unam.mx/sites/default/files/temario/1739.pdf