Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2015) 2023-1

Sexto Semestre, Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Grupo 9219, 43 lugares. 21 alumnos.
Profesor Blanca Dulce Miriam Benítez Pérez lu mi vi 7 a 8 P207
Ayudante Diana Perez Xicohtencatl ma ju 7 a 8 P207

 
Hola jóvenes, espero que ustedes y su familia se encuentren bien, y para darles la bienvenida a este curso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

El curso es “Presencial”, así que después de poco más de 2 años, podremos caminar y disfrutar de nuestra Facultad de Ciencias

Nuestro curso inicia el lunes 15 de agosto en un horario de 7:00 a 8:00am, en el salón que nos asignen
Como todos nos acostumbramos a utilizar alguna plataforma para compartir información, en nuestro caso será Classroom, es importante que cuando realicen su inscripción también se registren en esta herramienta, les anexo la liga:
https://meet.google.com/cof-bzxt-izw
Código del curso : zwebzno
Esta herramienta la utilizaremos para:
-Compartir notas de clase
-Tareas y eventualmente tareas-examen por equipo
-Evaluaciones

Evaluación

La evaluación será el resultado de promediar todos los trabajos realizados durante el curso.
Se realizarán las siguientes actividades:
-Tareas en equipo
-Tarea – Examen en equipo y/o Exámenes
-Presentación final por equipo

Temario

0.1.¿Qué es el seguro de daños?
Ramos y subramos
0.2. Repaso de algunas distribuciones de probabilidad, función generadora de momentos
Credibilidad

1.Modelos actuariales de frecuencia y severidad

Este tema es fundamental para la construcción de la prima de riesgo y del cálculo de reservas
Enfoque modelos de pérdida individual
Aplicación de la función generadora de momentos
Se resolverán un conjunto de ejercicios
Plan: Tarea 1
¿Cómo se comparte el riesgo con el asegurado?
Modelo actuarial de deducible, coaseguro, franquicia, límite de póliza
Plan: Evaluación

2.Prima de riesgo

Modelo de pérdida agregada
Inclusión de deducibles, coaseguros, límite de póliza
Plan: Evaluación

3.Prima de tarifa

Análisis de los elemento de la prima de tarifa
Variables que modifican a la severidad: inflación, devaluación, etc
Gastos
Margen técnico
Utilidad
Capital – asignación – costo
Prima fraccionada
Recargos
Tarifa experimental
Ejercicios aplicados a los diferentes ramos y subramos del seguro de Daños
Plan : Tarea

4.Reservas

Riesgos en curso
Siniestros ocurridos no reportados
Obligaciones pendientes de cumplir
Dividendos
Reservas especiales
Reservas catastróficas
Plan : Evaluación

5.Reaseguro

Definición del modelo de pérdida de reaseguro
Límite de retención
Clasificación de reaseguro
Concepto de prioridad
Aplicación del Límite de póliza
Operación de reaseguro
Prima cedida, siniestros recuperados
Importes recuperables de reaseguro
Ejercicios
Plan : Tarea

6.Fianzas – Seguros de caución

Normatividad
Estimación de la prima para algunos tipos de fianzas
Modelos de reservas para fianzas

Plan : Presentación por equipos

Bibliografía

Panjer, Harry. Loss Models
Bühlmann, Hans (2005). Mathematical Methods in Risk Theory. Alemania: Springer-Verlag.
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas
Circulár única de Seguros y Fianzas

 


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