Actuaría (plan 2006) 2023-1

Optativas, Programación Lineal

Temario.

1. Planteamiento de Problemas.
2. Análisis convexo.
3. Método simplex.
4. Métodos de inicialización.
5. Degeneración, ciclado y estancamiento.
6. Variantes del método simplex.
7. Condiciones de optimalidad.
8. Dualidad y análisis de sensibilidad.
9. Método de descomposición.

Herramientas:

• Se utilizará un classroom de Google para las tareas y avisos relacionados con el curso
  https://classroom.google.com/c/NTM3NzY3ODcyMjI3?cjc=vod3xej

Calificación:

• De tres a cuatro parciales con un valor del 60% de la calificación.
• Una tarea por tema con un valor del 30% de la calificación. Las tareas son en equipo de 2 a 4 personas, no se aceptan tareas individuales.
• Un proyecto que puede ser cartel o presentación de una aplicación al final del semestre, con un valor del 20% de la calificación.
• Se asigna NP únicamente cuando se haya presentado todo y se solicite al final del curso.
• Hay una reposición y se lleva a cabo el mismo día que el examen final.
• Para tener derecho a calificación final deben tener promedio aprobatorio de los exámenes y del proyecto.

Bibliografía:

• Linear Programming and Network Flows, Mokhtar S. Bazaraa and John J. Jarvis and Hanif D. Sherali, John Wiley, Cuarta Edición, 2010.
• Introducción a la programación lineal, María del Carmen Hernández Ayuso, Facultad de Ciencias, UNAM, Segunda Edición, 2012.
• Introduction to Linear Optimization, Dimitris Bertsimas and John Tsitsiklis, Athena Scientific, Tercera Edición, 1997.
• Linear Programming, Methods and Applications, Saul I. Gass, Dover Publications, Quinta Edición, 2003.
• Linear Programming, Foundations and Extension, Robert J. Vanderbei, Springer, Segund Edición, 1996.

Saludos,

David