Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2023-1

Octavo Semestre, Teoría del Riesgo

Grupo 9110, 90 lugares. 87 alumnos.
Profesor José Salvador Zamora Muñoz lu mi vi 11 a 12
Ayudante Mónica Olivares Alvarado ma ju 11 a 12
Ayudante Bruno Daniel Gómez Labra ma ju 11 a 12
Ayudante Daniela Quetzalli Betancourt Cruz ma ju 11 a 12

 

La clase de presentación es el lunes 15 de agosto en el siguiente link:

https://meet.google.com/rhf-hakh-noh

Modalidad en Línea

Código acceso Classroom: k36az2t

Teoría Del Riesgo 2023-1

Objetivo: Que el alumno conozca y aplique las principales herramientas estocásticas y estadísticas dentro de la medición de riesgos dentro del haber actuarial; aprenda las definiciones y conceptos básicos de la Teoría del Riesgo aplicado principalmente al sector asegurador y financiero.

Temario:

1.-Introducción

La naturaleza de la Teoría del Riesgo: Antecedentes históricos.
Problemas analizados por la Teoría del Riesgo: El proceso de modelación de Riesgos.
Definiciones básicas: Riesgo, sus características y aplicaciones.
Distribución del número y monto de siniestros: Variables aleatorias discretas y continuas.
Teoría de Valores Extremos.

2.-Modelos de Pérdidas Agregadas

Modelo individual y modelo colectivo.
El problema de graduación: algunos métodos de aproximación.
Variación de la propensión al riesgo dentro de un portafolio de seguros.
La distribución del monto de los siniestros: análisis de algunos métodos.
Principios del cálculo de primas.

3.-Teoría de Credibilidad.

Principios de la Teoría de Credibilidad.
Enfoque bayesiano de la Teoría de la Credibilidad.
Aplicaciones a los seguros generales. Descuentos por no reclamo.
Cálculo de la prima mediante la Teoría de la Credibilidad.

4.-Análisis De Reservas

Reservas para seguros generales. Método Chain Ladder y método de separación.

Bibliografía:

Harry H. Panjer, Gordon E. Willmont (2010) Insurance Risk Models. Society of Actuaries, 1992.

Daykin C., et al (1993) Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman and Hall/CRC.

Boland, P. (2007) Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Sciences. Chapman and Hall/CRC.

Klugman, Stuart A, et al (2012). Loss Models: From Data to Decisions. (4a ed.). USA: Wiley Series in Probability and Statistics.

Evaluación:

80% Exámenes (3 o 4 tareas-examen en equipos)

20% Cuestionarios (en google forms, 3 o 4)

Extra: tareitas (una décima por cada una, cantidad por definir)

Herramientas:

* Se ocupará Google Classroom como medio principal de comunicación entre alumnos y profesor/ayudantes. En dicha plataforma deberán subir sus tareas, exámenes.
*Habrá clases síncronas diariamente de acuerdo al horario asignado 11-12 pm a través de meet. El enlace es el que otorga el Classroom del curso.
*Se estará ocupando R como lenguaje de programación para resolver ejercicios prácticos tanto en las clases del profesor como de los ayudantes. Se darán algunas clases introductorias y/o de repaso.
*Se buscará la participación activa de los alumnos en las clases de ayudantía, formaremos grupos de trabajo apoyándonos de la pizarra Jamboard que otorga Google Meet.

***Cualquier duda respecto al curso pueden mandarme correo: moniqaolivares@ciencias.unam.mx

Bienvenidos, compañeros (:

 


Hecho en México, todos los derechos reservados 2011-2016. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso previo por escrito de la Institución.
Sitio web administrado por la Coordinación de los Servicios de Cómputo de la Facultad de Ciencias. ¿Dudas?, ¿comentarios?. Escribenos. Aviso de privacidad.