Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2023-1

Sexto Semestre, Procesos Estocásticos

Grupo 9076, 30 lugares. 24 alumnos.
Profesor María Asunción Begoña Fernández Fernández lu ma mi 11 a 12 101 (Nuevo Edificio)
Ayudante Juan Pablo Rodríguez Villagrán ju vi 11 a 12 101 (Nuevo Edificio)

 

Procesos Estocásticos

Prof. Begoña Fernández, Clases Lunes, martes y miércoles.

Ay. Juan Pablo Rodríguez Villagrán, Clases: jueves y viernes.

El curso de Procesos Estocásticos es obligatorio para las carreras de Actuaría y Matemáticas Aplicadas, por lo que el temario es fijo y se puede consultar en la página de la Facultad.

Se requiere como antecedente Probabilidad II.

Esencialmente contiene los siguientes temas:

1. Cadenas de Markov.

2. Martingalas en tiempo discreto.

3. Proceso Poisson.

4. Movimiento Browniano.

Se iincluirá una pequeña introducción de Procesos Bernoulli, en la que se motivarán los temas que se tratarán a lo largo del curso de una forma general. Se cuenta con notas ilustradas del curso, como material de apoyo.

Por cada uno de los temas se harán tareas en equipos de a lo mas 6 personas y se presentarán exámenes presenciales. Las tareas se entregarán calificadas antes de cada examen.

La calificación estará compuesta de la siguiente maneraaa.

Si el promedio de los exámenes presenciales es mayor o igual a 5.6

Calificación = :6 x Promedio de exámenes + .4 x Promedio de las tareas.

Se podrá reponer 1 ejercicio de cada examen, en la fecha del siguiente.

 


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