Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2023-1

Quinto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Grupo 9063, 57 lugares. 51 alumnos.
Profesor Carlos Omar Castañeda Díaz lu mi vi sá 7 a 8 O216
Ayudante Daniela Tapia Magaña ma ju 7 a 8 O216
Ayudante Irene Karyme Camacho Carbajal ma ju 7 a 8

 

0. Bienvenida y contexto

¡Hola! Primero que nada esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida al curso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II, MASPII para los amigos. Dada la propia construcción de contingencias y la evolución dinámica de los riesgos hacen que los seguros sean al día de hoy uno de los mejores sectores para desarrollar metodología actuarial, tal es así que ya se espera para 2023-2024 la próxima entrada en vigor de la normativa internacional IFRS 17. En particular, sobre los seguros de vida, la llegada de la pandemia cambió la visión sobre estos productos, de forma que al momento se puede decir que vida solo una, pero por aprender nos queda un montón. A continuación les dejamos el desglose del contenido del curso, buscando un desarrollo y aprendizaje integral de estos tópicos mencionados.

Vídeo-presentación del curso: https://drive.google.com/file/d/1LjRz8wwbp8uN1WVKkWehqIl1YpsjG0jt/view?usp=sharing

PP de la video presentación: https://view.genial.ly/62c9fdd96703a1001275fbe3/presentation-maspii-2023-1

Programa del Curso LaTeX: https://drive.google.com/file/d/14EjBFKtEKJlB4CgLuI22KC-pM8K8XeNS/view?usp=sharing

pd: para poder abrir el video y el PDF del curso es necesario iniciar sesión en Google con su correo @ciencias.

1. Objetivo

A muchos estudiantes de actuaría (incluso quizá a ti que lees esto) no les gustan los seguros; nosotros creemos que esto es principalmente porque quizá ha faltado tiempo para analizar su trasfondo y su intuición lógica. Nuestro principal objetivo para este curso es que puedan obtener conocimientos y bases tanto analíticas como cuantitativas sobre los seguros (vida) que les permitan resolver todo tipo de planteamientos actuariales, pero más que eso, que se pueda comprender el por qué de su construcción y resolución, de forma que en cualquier momento puedan adaptarlos a cualquier entorno actuarial, inclusive fuera del sector asegurador.

La parte práctica jugará el papel más importante del curso, sin dejar a un lado la teoría que respalda cada parte construida.
Aunado a esto, tenemos como objetivo brindar un acercamiento al contexto laboral del sector asegurador, en su normativa, valuación y escenarios de distinta índole. Para esto se potenciará el uso de Excel como herramienta tecnológica y ejercicios tipo SOA.

2. De los profesores

Act. Carlos Omar Castañeda Díaz: Titulado por la Facultad de Ciencias. Miembro del CONAC (en proceso). Especialista en valuación de reservas técnicas multiramo bajo metodología local (CNSF) e IFRS; consolidación de reportes, bases y solicitudes de información actuarial. Experiencia docente de más de 2 años en ayudantías de Seguros de Vida, Daños, Fianzas y Reaseguro.

Daniela Tapia Magaña: Egresada de Actuaría en la Facultad de Ciencias, en proceso de titulación por Alto Rendimiento Académico. Experiencia docente como ayudante de Seguros de Vida e Investigación de Operaciones. Servicio social en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en el área de cuantificación crediticia, analizando tendencias financieras, permitiendo la conciliación de cliente y la institución bancaria.

3. Temario

  • Tema 0. Repaso de Seguros de Vida Simple
  • Tema 1. Valores Garantizados.
  • Tema 2. Modelo de Decrementos Múltiples.
  • Tema 3. Modelos de Vidas Múltiples
  • Tema 4. Beneficios adicionales y tipos especiales de seguros; gastos médicos mayores, AP y corto plazo.
  • Más referencia: https://www.fciencias.unam.mx/sites/default/files/temario/1508.pdf

4. Evaluación

  • Tareas 35%
  • Proyecto Final 35%
  • Exámenes 25%
  • Ejercicios en clase y participaciones 5%
Dos vueltas de final. Y dos reposiciones a los exámenes.
Adicional: Actividades complementarias como extra a la evaluación.
Los equipos son a libre elección.

4.1 Tareas

4 tareas a desarrollar a lo largo del curso, en equipo (número por definir dado los inscritos, pero en principio 5, no más ni menos). No cuentan con posibilidad de reposición.

4.2 Proyecto FInal

Desarrollo de una Nota Técnica con cotizador y respectiva exposición sobre un producto del ramo de Vida Largo Plazo con 3 o más coberturas. En equipo de su elección (número de integrantes dependiendo inscritos, en principio 5). La presente contempla un seguimiento integral durante el curso, de forma tal que se evalúen de forma continua los conocimientos obtenidos en el semestre.

4.3 Exámenes

3-4 exámenes individuales, a realizar durante la hora de clase entre semana. Cuentan con posibilidad de hasta 2 reposiciones, en las cuáles, se queda la calificación más alta solo en caso de aprobar la reposición.

4.4 Ejercicios y participaciones durante clase

Resolución de planteamientos durante la clase, así como participación en la misma.

4.5 Actividades complementarias

El curso planea otorgar conocimientos íntegros para el alumno, no solo de la materia en cuestión sino también del contexto actuarial, profesional y personal que las rodea. Es por ello que durante el curso existirán actividades extra que contarán como un plus a las evaluaciones parciales o promedio final. Un ejemplo es: al tomar al menos 1 curso de programación con su respectivo certificado, 1 décima sobre el promedio final.
La condición para mantener estos extras es la generación de notas diarias por parte de los alumnos bajo su propia organización, que se compartirán con todo el grupo vía Classroom.
Se potenciarán varias dinámicas durante y fuera de las clases, que les permitan aprender más allá del esquema tradicional y además reforzar su calificación.

4.5 Otros

Se aceptan oyentes, sin recibir calificación.

Se coloca NP, siempre que la calificación final obtenida sea menor a 7.4, se abandone el curso o se tengan circunstancias extraordinarias.

5. Método de Clase

Clases de manera presencial según lo establecido por la coordinación en el horario asignado. Solo en caso de que las condiciones sanitarias cambien y previo aviso de las autoridades optaríamos por la modalidad remota sin afectación de los horarios.

  • Lunes, martes y viernes 7-8am: profesor
  • Miércoles y jueves 7-8am: ayudante (s)
  • La asistencia no es obligatoria, la hr de entrada a la clase es libre.
  • Los días sábado contemplados en el horario serán utilizados como complemento, utilizando vídeos, seguimiento de proyecto, entre otros. Estos días se trabajarán en un 90% asincrónicos a comodidad del alumno.

6. Recursos didácticos

Clases dinámicas, con participación del grupo y ambiente propicio, siempre manteniendo la línea del respeto.
Classroom como herramienta tecnológica, repositorio de material, comunicación, etc.
Previo acuerdo con el grupo se puede utilizar alguna plataforma de mensajería instantánea para una comunicación más directa.
El correo del profesor y ayudantes estará siempre abierto para cualquier duda e inquietud.
Se comparten notas, vídeos y presentaciones que complementen el aprendizaje. Asimismo, se comparten ejemplos de Notas técnicas y cotizador a fin de que funcione como guía del proyecto final.
Actividades complementarias al curso, reuniones actuariales como congresos (ej AMAFORE), conferencias, formularios, seminarios, kahoots, formularios, etc. La participación en este tipo de dinámica forma parte del complemento extra.

7. Conocimientos previos

Es deseable haber aprobado Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I, aunque se aceptan alumnos indistintamente. En caso de que se supere el límite
de inscripciones, no se pedirá ampliación salvo negociación con el grupo y con la coordinación sobre el espacio asignado.

8. Contacto

Para cualquier duda o comentario adicional están abiertos nuestros correos de ciencias, los encuentras haciendo click en nuestros nombres en los horarios, siéntanse libres de expresarnos cualquier inquietud que tengan.

Finalmente, decir que estamos emocionados con este curso y queremos compartir pronto ese sentimiento con ustedes, los esperamos.

9. Bibliografía

  • Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., & Nesbitt, C. J. (1997). Actuarial Mathematics (2.a ed.). Society of Actuaries.
  • Circular Única de Seguros y Fianzas. Diario Oficial de la Federación, México, 1 de septiembre de 2016.
  • Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Diario Oficial de la Federación, México, 04 de abril de 2013.
  • Li Johnny, Ng Andrew (2018). SOA Exam MLC Study Manual. ACTEX.
  • Castañeda C., (2021). Notas - Teoría de Vidas Múltiples. UNAM - Curso docente.

 


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