Física (plan 2002) 2023-1
Optativas, Temas Selectos de Física Matemática y Teórica II
Grupo 8393, 40 lugares. 3 alumnos.
Aplicaciones de RMT y aprendizaje automático a los datos del mercado financiero
Estudiantes interesados en el curso deberán contactar por correo electrónico: manan@icf.unam.mx
Horarios: Lunes y Miercoles 11:30 am - 01:00 pm; Aula de Cómputo II (2o piso, Depto. Física)
Aplicaciones de RMT y aprendizaje automático a los datos del mercado financiero
Temario:
El curso se centra principalmente en aplicaciones para analizar datos. Los datos pueden ser de cualquier sistema complejo de interés - Econofísica, Sistemas dinámicos, Sistemas complejos, o Físico-química.Cubrirá los conceptos básicos requeridos para los estudiantes:
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Introducción a Matrices de Wishart
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Correlación análisis de series temporales
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Técnicas de análisis de correlación y aprendizaje automático
(Clases con prácticas de computó)
Requisitos: Conocimientos básicos de cualquiera de los lenguajes de programación.
Bibliografía:
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J. Wishart, Biometrika 20A, 32 (1928).
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M. L. Mehta, Random Matrices (Elsevier, Amsterdam, 2004).
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M. C. Münnix, T. Shimada, R. Schäfer, F. Leyvraz, T. H. Seligman, T. Guhr, and H. E. Stanley, Nat. Sci. Rep. 2, 644 (2012).
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Vinayak, R. Schäfer, and T. H. Seligman, Phys. Rev. E 88, 032115 (2013).
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Vinayak and T. H. Seligman, AIP Conf. Proc. 1575, 196 (2014).
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M. Vyas, T. Guhr, and T. H. Seligman, Multivariate analysis of short time series in terms of ensembles of correlation matrices, Sci. Rep. 8, 14620 (2018).
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(eds.) H. Aoyama, Y. Fujiwara, Y. Ikeda, H. Iyetomi, W. Souma and H. Yoshikawa, Macro-Econophysics (Cambridge Uni. Press, UK, 2017).