Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2015) 2022-2

Optativas, Seminario de Aplicaciones Actuariales I

Grupo 9262, 60 lugares. 9 alumnos.
Seminario Avanzado de Derivados
Profesor Jorge Humberto Del Castillo Spíndola lu mi vi 15 a 16
Ayudante José Roberto De Jesús González ma ju 15 a 16

 

Seminario Avanzado de Derivados

Sesión inicial informativa: 14 de ferbrero de 2022. En esta sesión daremos información a detalle del Seminario.

Sesión inicial informativa
Lunes, 14 de febrero · 3:00 – 4:00pm
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/ypg-dgfr-awv

El curso está principalmente diseñado para estudiantes avanzados de la Facultad de Ciencias de la UNAM que hayan tomado ya sea Métodos Cuantitativos en Finanzas y Productos Financieros Derivados (plan 2015 de Actuaría) o Productos Financieros Derivados I y/o II (planes anteriores al 2015 de Actuaría). El curso se enfocará en dos grandes temas: a) Riesgo de crédito por contraparte y ajuste de valuación por crédito y b) Superficies de volatilidad (enfocado a volatilidad estocástica en productos de tasas de interés). El curso cubrirá aspectos teóricos, el caso del mercado de derivados mexicano y algunas implementaciones numéricas.

Al final del curso los estudiantes debiesen ser capaces de:
- Comprender la teoría detrás de las actuales consideraciones de ajustes de valuación por consideraciones de acuerdos de colateral.
- Comprender los conceptos y teoría asociados al riesgo de crédito de contrapartida y ajuste de valuación de derivados por crédito.
- Comprender el funcionamiento de los mercados de opciones y el manejo de superficies de volatilidad con relación al modelo tradicional de valuación.
- Comprender los modelos de generación de superficies de volatilidad; en particular el modelo SABR (Stochastic Alpha Beta Rho).
- Contextualizar los temas aprendidos en el mercado mexicano de derivados financieros.
- Implementar numéricamente y calibrar algunos casos de la teoría descrita.
Prerequisitos:
Familiaridad con los principales conceptos de valuación bajo consideraciones de no arbitraje. Conocimientos solidos de valuación de derivados financieros. Conocimientos solidos de probabilidad, procesos y cálculo estocástico.
Evaluación del curso:
Proyectos (60%), Tareas (10%), Exposición final (30%).
Reglas del curso:
- No se aceptan proyectos después de la fecha establecida.
- Los proyectos pueden discutirse con otros estudiantes pero es obligación de cada equipo escribir y entregar su propio proyecto.
- La exposición final debe durar 25 minutos.
- El documento de la exposición final se entrega en formato electrónico.

 


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