Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2015) 2022-2

Sexto Semestre, Métodos Cuantitativos en Finanzas

Grupo 9213, 60 lugares. 54 alumnos.
Profesor Daniela Alejandra González Ramírez lu mi vi 19 a 20
Ayudante Gustavo Marín Arriaga ma ju 19 a 20
Ayudante Mauricio Mengelle Gómez ma ju 19 a 20

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS EN FINANZAS GRUPO 9219

Act. Daniela Alejandra González Ramírez

Act. Gustavo Marín Arriaga

TEMA 1: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

  1. INTRODUCCIÓN A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
  • Conceptos previos

1.2. FORWARDS Y FUTUROS

  • Introducción a los contratos Forward
  • Precio Forward y estrategias de arbitraje
  • Valuación del contrato Forward
  • Forwards sobre activos que generan ingresos
  • Mercado Organizado y Futuros

1.3. FORWARD RATE AGREEMENTS

  • Introducción a los FRA´s
  • Concepto de tasa forward
  • Valuación de FRA´s

1.4. SWAPS

  • Introducción a los SWAPS
  • Valuación de swaps de tasas de interés
  • Valuación de SWAPS de divisas
  • Estrategias de arbitraje

1.5. OPCIONES

  • Definición y tipos de opciones
  • Modelo binomial de un solo periodo
  • Modelo binomial de n periodos
  • Fórmula de Black and Scholes

TEMA 2: INTRODUCCION AL RIESGO DE MERCADO

  1. Definición y tipos de riesgo
  2. Definición de Valor en Riesgo, propiedades y deficiencias
  3. Modelos de simulación histórica
  4. Introducción a los modelos de varianza y covarianza
  5. Introducción a los modelos de simulación Monte Carlo
  6. Estimación del VaR de los instrumentos

TEMA 3 MODELOS DE VALUACIÓN DE ACTIVOS

  1. Breve repaso de Teoría de poprtafolios
  2. Modelo de Mercado de Sharpe
  3. Modelo CAPM
  4. Definición y supuestos
  5. Estimación de Betas
  6. Security Market Line
  7. Modelo APT
  8. Definición y supuestos
  9. Planteamiento del modelo
  10. Relación entre APT y CAPM

EVALUACIÓN

Trabajo individual:

Actividades vídeo sesiones: 10%

Cuestionarios de revisión de material: 10%

Primer examen (Tema 1.1 y 1.2): 15%

Segundo examen (Tema 1.3 y 1.4): 15%

Tercer examen (Tema 1.5): 15%

Trabajo individual:

Tarea Examen (Tema 2): 10%

Tarea Examen (Tema 3): 15%

Tareas Semanales 10%

Total: 100%

NOTAS DE EVALUACIÓN

  • La calificación mínima aprobatoria será 6.000
  • No hay reposiciones
  • Se especificará en cada actividad la forma de entrega (individual o en equipo)
  • El examen final, cuando corresponda constará de una sección teórica que será examen oral y una sección práctica.
  • Las fechas de cuestionarios, exámenes y entrega de tareas serán especificadas en la plataforma con anticipación.

FORMA DE TRABAJO

En el curso se utilizarán las siguientes herramientas:

  • Plataforma educativa: Moodle.
    La plataforma comenzará a operar el 14 de febrero a la hora de clase
  • Es indispensable que todo el alumnado tenga registrada una cuenta de correo @ciencias.unam.mx en el sistema XFC de la Facultad y se encuentre dado de alta en Moodle con dicha cuenta, ya que será la única aceptada para matricularse en Moodle y acceder a las video sesiones en Meet.
  • Plataforma para videos: Youtube (los enlaces estarán disponibles a través de Moodle).
  • Herramienta para videoconferencias: Google Meet (los enlaces estarán disponibles a través de Moodle)

La primera sesión se llevará a cabo el día 14 de febrero en el siguiente enlace Clase MCF

Clase Introducción MCF

Lunes, 14 febrero · 7:00 – 8:00pm

Información para unirse a la reunión de Google Meet

Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/mbi-vjbz-jvz

 


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