Actuaría (plan 2015) 2022-2

Sexto Semestre, Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Liga de contacto de primera vez, y conexión para clases:

Conexión meet con el profesor días lunes, miércoles y viernes de 8 a 9, Clave: ikm-eymt-ovb

El profesor adjunto dará sus indicaciones propias para la conexión con él.

El primer día de clases se deberán conectar todos los interesados.

Forma de trabajo y Forma de evaluar.

Conforme al temario que se expone en la siguiente sección, se realizarán tres tareas examen:

Temas 1 y 2 (módulo 1)

Temas 3 y 4 (módulo 2)

Temas 5 y 6 (módulo 3)

Se crea un grupo en Classroom

Cada alumno inscrito debe registrarse en el grupo de Classroom

Semanalmente se suben notas que usualmente abarcan uno o dos puntos del temario.

El profesor titular se conecta los días lunes, miércoles y viernes a la hora de clase, y la profesora ayudante se conecta usualmente los días martes y jueves.

Si alguien tiene dudas específicas sobre cualquiera de los temas, podrá solicitar conexiones extraordinarias con el profesor o el ayudante, pero en esos casos se acordará la fecha y el horario entre los dos (podrá ser cualquier día de la semana en el horario acordado, dado que muchas personas no tienen acceso a computadora todo el tiempo), en la conexión podrá haber más de una persona para optimizar la asesoría.

En las notas que se van subiendo cada semana tanto por el profesor, como por el ayudante, se incluirán ejercicios que formarán parte de la tarea examen del módulo correspondiente, para que se vayan resolviendo.

Cuando ya se avanzó el primer tema del módulo, se sube la tarea examen completa del módulo, para que se vaya resolviendo.

Dependiendo del número de inscritos se trabaja en equipos de 1 a 5 personas

Cada equipo envía la tarea examen del módulo correspondiente en la fecha que se indique (usualmente es al terminar el segundo tema del módulo que corresponda).

La calificación final del curso será el resultado de promediar lo que se obtenga en las calificaciones de las tareas examen de los 3 módulos.

Se podrá realizar la reposición de uno de los módulos solamente (o en su caso, el examen final), el examen de reposición (o el final) será una tarea examen que se subirá para su realización el día de la segunda vuelta de finales y se entregará por cada sustentante dos o tres días después, dependiendo de lo complejo o extenso que sea la tarea examen.

Las personas que no aprueben podrán solicitar NP en lugar de Calificación reprobatoria.

Temario

1.- Concepto de frecuencia y severidad en el seguro de daños.

1.1 Severidad.

1.2 Frecuencia siniestral.

2.- Cálculo de primas en el seguro de daños.

2.1 Inflación, depreciación y devaluación.

2.2 Prima de riesgo o prima pura.

2.3 Gastos, comisiones y dividendos.

2.4 Márgenes técnicos.

2.5 Prima comercial o de tarifa.

2.6 Prima fraccionada y sus recargos.

2.7 Elementos condicionados para el cálculo de primas: deducible, coaseguro y franquicia.

2.8 Aplicaciones del cálculo de primas de seguros a los diferentes ramos de daños.

2.8.1 Seguro de responsabilidad civil y riesgos profesionales.

2.8.2 Seguro marítimo y transportes.

2.8.3 Seguro de incendio.

2.8.4 Seguro agrícola y de animales.

2.8.5 Seguro de automóviles.

2.8.6 Seguro de crédito.

2.8.7 Diversos.

2.8.8 Seguro de riesgos catastróficos o de la naturaleza.

3.- Cálculo de reservas técnicas.

3.1 Reserva de riesgos en curso.

3.2 Reserva de obligaciones pendientes de cumplir.

3.2.1 Reserva de siniestros pendientes de pago.

3 3.2.2 Reserva de siniestros ocurridos no reportados.

3.2.3 Reserva de dividendos.

3.3 Reservas especiales.

3.3.1 Reserva de riesgos catastróficos.

3.3.2 Reservas ecualizadoras.

4.- Primas de fianzas.

4.1 Estimación de primas de fianzas de fidelidad.

4.2 Estimación de primas de fianzas de crédito.

4 4.3 Estimación de primas de fianzas judiciales.

4.4 Estimación de primas de fianzas administrativas.

4.5 Modelos de reservas de fianzas.

5.- Operación del reaseguro.

5.1 Objetivo técnico del reaseguro.

5.2 Concepto del límite de retención.

5.3 Estimación de prima retenida y cedida.

5.3.1 Reaseguro proporcional.

- Cuota parte.

- Excedentes.

5 5.3.2 Reaseguro no proporcional.

- Estimación de costos de reservas no proporcional.

- Concepto de prioridad.

- Reaseguro de exceso de pérdida (XL).

- Reaseguro de Stop-Loss.

- Reaseguro Working Cover.

5.3.3 Reaseguro finito.

5.3.4 Reaseguro financiero.

6.-Temas adicionales (Ayudante)

6.1 Funciones de probabilidad comúnmente utilizadas en los seguros de daños.

6.2 Análisis de regresión básico.

6.3 Anualidades ciertas

6.4 Métodos determinísticos para el cálculo de Reservas

6.5 Método Estatutario para el cálculo de Reservas

6.6 Credibilidad

6.7 Métodos proporcionados de Reaseguro

Bibliografía.

Erwin Straub. Springer-Verlag, (1997). Non-Life Insurance Mathematics, Association of Swiss Actuaries.

Mikosch, T. (2009) Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process (2ª ed.). Alemania: Springer-Verlag.

Straub, Erwin (2010). Non-Life Insurance Mathematics. Alemania. Ed. Springer-Verlag.

Bibliografía complementaria:

Bühlmann, Hans (2005). Mathematical Methods in Risk Theory. Alemania: Springer-Verlag.

Goovaerts, M.J. (1990). Effective Actuarial Methods. Países Bajos: Elsevier Science Publishers.

Ley de Instituciones de seguros y fianzas

Circular Única de Seguros y de Fianzas