Actuaría (plan 2006) 2022-2

Optativas, Procesos Estocásticos II

Contenido: En este curso veremos los siguientes temas:

1. CADENAS DE MARKOV A TIEMPO CONTINUO

2.TEORÍA DE RENOVACIÓN.

3. TEORÍA DE COLAS.

4. GRANDES DESVIACIONES.

y algunos temas extras si tenemos tiempo, como Procesos de Lévy, en particular procesos gaussianos y medidas puntuales de Poisson.

La comunicación del curso se hará a traves de la plataforma Classroom.

Las clases serán los dias Lunes, Martes y Jueves vía meet, y se subirán videos asincrónicos todas las semanas.

La liga de la clase del dia Lunes 14/02 es https://meet.google.com/hub-vrym-dfx

Evaluación: Tendremos 3 tarea-exámenes parciales individuales, cada una con una semana de plazo para su realización, más un proyecto final.

Cada tarea examen tendrá una contra-parte oral, en la que que se les podrá solicitar que expliquen como realizaron los ejercicios de la tarea-examen respectiva. Este examen oral determinará la validez de sus resultados.

La calificación será el promedio de las calificaciones efectivas de las tareas-exámenes parciales mas el proyecto final. La unica posibilidad de recuperación será aprobando un examen final. Para tener derecho al examen final, deben haber entregado las cuatro evaluaciones previas.

En este curso no se pone NP.