Actuaría (plan 2006) 2022-2

Octavo Semestre, Teoría del Riesgo

Teoría del Riesgo

Mecánica del curso: La dinámica del curso será con clases a distancia utilizando la plataforma Zoom. Siguiendo las sugerencias emitidas por el Consejo Técnico de la Facultad, las sesiones serán parcialmente asíncronas, permitiendo que aquellos alumnos que no tengan oportunidad de conectarse diariamente puedan seguir el curso.

La clase con el profesor será teórico-práctica. También con el profesor se verán adicionalmente a los ejercicios aplicaciones computacionales ya que él será el ayudante. El correo electrónico de contacto es yurisf@ciencias.unam.mx.

Primera clase: El enlace para acceder a las sesiones síncronas mediante zoom es https://cuaieed-unam.zoom.us/skype/87875283623. Cuando las clases sean asíncrónicas, el video de estas se compartirá con los alumnos siempre antes de la hora de clase. Se usará Classroon como herramienta de comunicación entre el profesor y los estudiantes, mediante el enlace https://classroom.google.com/c/NDcwNDc1MzI3MDc4?cjc=hvpun66. Las clases se llevarán a cabo Lunes-Miércoles-Jueves la clase teórica y Martes-Viernes con la parte práctica.

Organización de los temas: Está dividida en 3 bloques que corresponden al temario (http://www.fciencias.unam.mx/asignaturas/1807.pdf) y corresponden en lo general a los siguientes 3 temas:

• Bloque 1: Modelos de riesgo individuales y colectivos, incluyendo las fórmulas de De Pril en el caso individual y el modelo Poisson en el caso colectivo. La fórmula iterativa de Panjer para el modelo colectivo y las aproximaciones para la densidad de un riesgo.
• Bloque 2: Los principios para el cálculo de primas, los modelos de reaseguro proporcional y no proporcional y la teoría de la credibilidad clásica y bayesiana.
• Bloque 3: La teoría de la ruina a tiempo discreto y a tiempo continuo. En ambos casos se estudiará el modelo general, la probabilidad de ruina, horizonte finito, la severidad de la ruina, el coeficiente de ajuste y una cota para la probabilidad de ruina.

Evaluación: El curso cuenta con 3 subevaluaciones que corresponden a cada uno de los bloques.

Para cada bloque, se tendrá un un examen con un peso de 2.5 puntos y una tarea entregada en equipos de 4 con un peso de 0.5 puntos. Dando un total de 9 puntos. Las notas escritas A MANO del curso se entregarán junto con cada examen y tendrán un peso de 1 punto entre todas ellas. Además, se podrá reponer la calificación de una evaluación, o en su defecto presentar el examen final.

Fechas estimadas: Con la experiencia de cursos pasados, se estima que la evaluación se realice en las siguientes fechas, aunque estas pudieran modificarse viendo el avance del grupo:

• Bloque 1: 22 de marzo.
• Bloque 2: 3 de mayo
• Bloque 3: 5 de junio.

Bibliografía:

• Dickson, D.C.M. (2005) Insurance risk and ruin. Cambridge University Press.
• Rincón, L. (2014). Introducción a la Teoría del Riesgo. México: Imprenta de la Facultad de Ciencias UNAM.
• Bühlmann (1970). Mathematical methods in risk theory. Springer-Verlag, New York.