Actuaría (plan 2006) 2022-2

Sexto Semestre, Procesos Estocásticos

Actualización: ya hubo una ampliación del cupo.

Modalidad

Como viene mencionado en los horarios la modalidad del curso será virtual. Las plataformas que usaremos son Classroom para el trabajo en clase (notas, tareas, etc.) y Zoom para las reuniones.

Classroom: En caso de que no te haya llegado la invitación solo envíame un correo.

Evaluación y mecánica de la clase

Las clases serán sincrónicas en el horario designado, y luego se subirán para que puedan ser consultadas posteriormente. Así mismo se irán actulizando notas del curso a Latex así como los pizarrones de cada sesión. Y en caso que se requieran se darán asesorías en un horario a convenir.

Habrá al menos una tarea por tema (y dependiendo el tema habrá dos) que se entegrarán en equipo. También se aplicarán dos o tres exámenes (tarea-examen). Las tareas contarán un 40% y las tareas-examen(parciales) 60%. De los parciales se podrá reponer uno o dos parciales al final(dependerá de cuantos se realicen en el semestre). Hay que tomar en cuenta que las entregas tardías tendrán penalizaciones dependiendo el tiempo que tardaron en entregarse (más información en el classroom así como en la primer sesión). Y para presentar examen final se requiere al menos presentar dos tareas-examen.

En las ayudantías, además de ver dudas y ejercicios de los temas, se tratarán temas de simulación de procesos estocásticos por medio de R, también se usará la plataforma de Datacamp, no es necesario conocimiento previo. Las tareas incluirán prácticas de R que se contarán como extra en la calificación y no serán obligatorias.

Temario y bibliografía

El temario oficial lo pueden encontrar en este link

Dependiendo del tiempo o como sea el avance puede que los temas 3 y 4 puedan verse a la par o intercambiarse. De igual forma si nos alcanza el tiempo podríamos ver un tema extra.

0. Procesos Estocásticos y motivación

1. Cadenas de Markov

2. Proceso Poisson

3. Martingalas (Esperanza condicional)

4. Movimieto Browniano

5. Tema extra como Black-Scholes o una probadita de Ecuaciones diferenciales estocásticas* (si alcanza el tiempo)

La bibliografía que viene en el temario es muy completa pero para cada tema seguiremos un libro en particular:

Cadenas de Markov:Hoel, Port & Stone-Introduction to stochastic processes.

P. Poisson, M. Browniano: Ross-Stochastic Processes y Ross-Introduction to probability models.

Martingalas y repaso esperanza condicional: Gut-An Intermediate Course in Probability y/o Williams-Probaility with Martingales.

Dudas y comentarios

Pueden siempre escribirnos a nuestro correo, ya sea al mío (julian.pavon2@ciencias.unam.mx) o al del ayudante.

Si hay algo que quieran saber y que no viene en la presentación pueden preguntarme, para que pueda ser incluido aquí.