Actuaría (plan 2006) 2022-2

Sexto Semestre, Procesos Estocásticos

Hola a todos!

Les doy la bienvenida al curso de Procesos Estocásticos!

Esperando que sea de su interés, les compartimos algunas generalidades, las cuales les permitirán tener un panorama del curso y su evaluación.

Para el curso utilizaremos dos plataformas de comunicación, en primer lugar se tendrá Google Classroom, el cual en la primera clase, a los interesados, se les compartirá el código, en dicha plataforma subiremos tareas, exámenes, avisos y demás datos relevantes del curso.

Podrán acceder al Classroom, el código es cic3ygv donde encontrarán la liga para la primera sesión de Zoom, el código se anunciará próximamente. Les solicitamos su amable apoyo, para que se inscriban con el correo que tienen registrado en la página de la facultad de ciencias.

Nuestro segundo métdo de comunicación será por medio de Zoom, plataforma, mediante la cual nos estaremos comunicando e impartiendo clase en línea, derivado de la contingencia.

Temario

Unidad cero -Introducción

Unidad uno - Cadenas de Markov (Tiempo Discreto)

Unidad dos - Proceso Poisson

Unidad tres - Martingalas (Tiempo discreto)

Unidad cuatro - Movimiento Browniano

Bibliografía

Algunos libros de los cuales se pueden apoyar, son los siguientes:

1.- Karlin y Taylor. "A introduction to Stochastic modeling"

2.- Ross. "Stochastic Processes"

3.- Hoel, Port, Stone. "Introduction to Stochastic Processes"

Evaluación

Finalmente, encontrarán la forma de evaluación

Tareas (Se definirá su periodicidad) 100%

Esperando que sea de utilidad esta información, esperamos verlos pronto.

Saludos!