Actuaría (plan 2006) 2022-2

Cuarto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I

Aquí el link de acceso el primer día de clases:Unirse a la reunión Zoom

La presentación del curso esta en el link:

https://drive.google.com/file/d/1pxsKVp2pvBFYtTVpNrYtzdJ7N1U9KHXn/view?usp=sharing

Hola chicos,

Bienvenidos a la presentación de este curso. Aun cuando las actividades sean en linea, consideren que este curso es muy completo y requerira de su esfuerzo y dedicación para llevarlo, y seguro es que al terminar estarán preparados para el mundo laboral, si así lo desean..

1. Objetivos:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar el tiempo futuro de vida en términos de funciones tanto discretas como continuas, bajo el esquema de regulación en México actual. Conocerá herramientas matemáticas que le permitirán modelar con observaciones las curvas de mortalidad de las diversas poblaciones, así como aquellas acciones que se hacen ante las problemáticas que la aplicación de estos modelo tiene. Aplicará herramientas probabilísticas, estadísticas y financieras, para el cálculo flujos futuros de efectivo en el tiempo, tanto de obligaciones de las compañías de seguros como de obligaciones de los asegurados (seguros y anualidades). Por lo que, aprenderá técnicas para modelación de primas y reservas de diversos tipos de productos de seguros de vida de corto y largo plazo de vida.

2. Temario:

Tema 0. La regulación en México. Necesidades actuales de los productos de seguros en México.
Tema 1. Funciones de sobrevivencia y tablas de mortalidad. Construcción y aplicación a problemáticas reales.
Tema 2. Seguros de vida. Oferta de seguros de vida.
Tema 3. Anualidades. Esquemas de pago tanto de mensualidades por parte de la aseguradora, como de los asegurados.
Tema 4. Primas de beneficios (seguros y anualidades)
Tema 5. Prima de Tarifa
Tema 6. Reservas de beneficios (seguros y anualidades). Los seguros de vida bajo el esquema de la regulación mexicana actual (Solvencia II).

3. Evaluación:

Tareas (4) (No hay derecho a reposición)
Exámenes (5) (A lo más 2 reposiciones) (hay un exámen básico)
Proyecto final (1) (No hay derecho a reposición)(Tiene el enfoque de la regulación actual en México)

Los porcentajes se establecen en conjunto con el grupo, por lo que hasta el primer día de clase se definen.

Nota: el examen básico (al final del semestre) no se repone y es obligatorio aprobarlo para que se aplique el promedio anterior, en caso contrario el curso no será aprobado. Consideren que todos los días de la semana hay clase.

Derivado de la pandemia se dan los siguientes apoyos:

1. Habrá un classroom para poder comunicarnos de forma continua (y para aquellos que así lo deseen un grupo de what's app y de telegram) de tal forma que siempre estamos comunicados.
2. Las notas de clase (en pdf) serán compartidas al grupo conforme las clases vayan ocurriendo.
3. Se grabará la clase en zoom para que puedan ser consultadas tantas veces como deseen.
4. Habrá actividades que se desarrollarán algunos días de clases como Kahoots, entre otros, para ir viendo su progreso y ustedes solos puedan determinan sus áreas de oportunidad, además que darán puntos extras (por lo que si no asisten no los perjudicará), a los mejores participantes.

4. Bibliografía:

• Bowers, N. (s.f.). Actuarial Mathematics.
• Dickson, D., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2009). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. New York: Cambridge University Press.
• Jordan, C. W. (1991). Life Contingencies: The Society of Actuaries Chicago, Illinois.
• Mendóza Ramírez , M., Madrigal Gómez, A., & Martínez Torrez, E. (2000). Tablas de Mortalidad CNSF 2000-I y CNSF 2000-G. México: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
• Mendoza, M., Madrigal, A., & Gutierrez-Peña, E. (Enero 2000). Predictive Mortality Graduation and the Value At Risk A Bayesian Approach. México: Sistema Nacional de Investigadores.
• Norström, F. (1997). The Gompertz-Makeham distribution. London: Inglaterra.
• Vargas Cruz, K. (2014). Cálculo de la edad máxima estimada de la tabla de Mortalidad Mexicana CNSF 2000-I su importancia y sus aplicaciones. México: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
• Witten, M., & Satzer, W. (1992). Gompertz survival model parameters: Estimation and sensitivity. Applicaton Mathematica Lett., 5(1), 7 a 12.
• Zarruk, A., Villegas, A. M., & Ortiz, F. (2010). Aspectos Teóricos Tablas de Mortalidad Evolución en el sector Asegurador Colombiano. Colombia.