Actuaría (plan 2015) 2022-1

Optativas, Productos Financieros Derivados

A las personas de la carrera de matemáticas aplicadas, de extensión de créditos y a las que no les haya llegado el correo con los códigos por favor de enviar un correo a missingkuchiki@ciencias.unam.mx para proporcionarles las códigos de la clase entre hoy (15 de septiembre) y el viernes.

El objetivo principal del curso de Productos Financieros Derivados es aprender lo básico para comprender la teoría que sustenta la valuación martingala, la ecuación de Black & Scholes, cómo se relaciona la delta cobertura con conceptos básicos de teoría de inmunización, el concepto fundamental de VP, el cálculo de Ito y cómo se emplean estas herramientas para dar respuestas a cuánto debería valer una opción.

Durante el curso se verá un breve repaso de métodos cuantitivos, en particular a árboles binomiales. Después se comenzarán a abordar los temás de cálculo estocástico, lema de Ito y la ecuación de Black y Scholes. Después se comenzará a ver lo correspondiente a los modelos de derivados con tasa de interés. Finalmente, se verá el tema del mercado de volatilidad enfocándonos en modelos ARCH y GARCH.

La evaluación del curso consistirá en la entrega continua de tareas, las cuales no serán muy extensas. Se dejarán cada semana y serán en promedio de cinco ejercicios. También se dejarán tareas correspondientes a la programación de algunas cosas que veamos.

Se tendrán tres clases por semana con el profesor y dos con la ayudante en Zoom. Dichas sesiones serán grabadas y subidas a un canal de YouTube y se podrán consultar durante todo el semestre. Las clases serán con una pizarra virtual.

Las tareas se subirán en Google Classroom.

Las plataformas a utilizar serán: Zoom, google classroom y youtube.