Actuaría (plan 2015) 2022-1

Séptimo Semestre, Modelos de Supervivencia y de Series de Tiempo

Sesiones informativas

Nos estaremos conectando en la siguiente liga de meet

https://meet.google.com/wxn-cpbs-ksh

En horario de 9am a 10am los días:

Lunes 23, Martes 24 y Miércoles 25 de agosto

Lunes 30, Martes 31 y Miércoles 1 de septiembre

Recursos didácticos

El material del curso se llevará a través de Google Classroom y será asíncrono en un 60-80% (según las preferencias del alumno).

La dinámica del curso

• Revisión individual del material en la plataforma
• Sesiones opcionales exclusivamente sobre preguntas o dudas de los temas de la semana
• Sesiones semanales para revisión de temas en R.
• Actividad quincenal individual para reforzar el material revisado
• Actividad semanal síncrona para evaluar el material revisado
• La comunicación con el grupo será a través de classroom
• Las sesiones síncronas serán a través de meet

La forma de evaluar el curso será:

1. Actividades a entregar en la plataforma por cada tema (35%)
2. Actividades síncronas (30%)
3. Proyecto final referente al tema de supervivencia (35%)

Temario del curso:

1. Series de Tiempo

• Introducción
• Funciones de autocovarianza y autocorrelación
• Proceso AR y MA
• Proceso ARMA
• Proceso IMA y ARIMA
• Modelos ARCH y GARCH
• Construcción de modelo

2. Modelos de Supervivencia

• Introducción
• Funciones de supervivencia
• Modelos paramétricos
• Funciones de verosimilitud
• Modelos no paramétricos
• Estimación sobre modelos no paramétricos
• Pruebas de hipótesis
• Modelos de riesgos proporcionales

http://www.fciencias.unam.mx/asignaturas/1739.pdf