Actuaría (plan 2006) 2022-1

Octavo Semestre, Teoría del Riesgo

Las clases inician el 20 de Septiembre.

El lunes 23 temprano se publicará el link de la reunión de presentación, esta será a las 10 am. Porfa unanse al classroom lo antes posible. Link de acceso al classroom : https://classroom.google.com/c/MzgzNjczNDQzMDc4?cjc=g3jiebd

Teoría Del Riesgo 2021-2

Objetivo: Que el alumno conozca y aplique las principales herramientas estocásticas y estadísticas dentro de la medición de riesgos dentro del haber actuarial; aprenda las definiciones y conceptos básicos de la Teoría del Riesgo aplicado principalmente al sector asegurador y financiero.

Temario:

1.-Introducción

La naturaleza de la Teoría del Riesgo: Antecedentes históricos.

Problemas analizados por la Teoría del Riesgo: El proceso de modelación de Riesgos.

Definiciones básicas: Riesgo, sus características y aplicaciones.

Distribución del número y monto de siniestros: Variables aleatorias discretas y continuas.

Teoría de Valores Extremos.

2.-Modelos de Pérdidas Agregadas

Modelo individual y modelo colectivo.

El problema de graduación: algunos métodos de aproximación.

Variación de la propensión al riesgo dentro de un portafolio de seguros.

La distribución del monto de los siniestros: análisis de algunos métodos.

Principios del cálculo de primas.

3.-Teoría de Credibilidad.

Principios de la Teoría de Credibilidad.

Enfoque bayesiano de la Teoría de la Credibilidad.

Aplicaciones a los seguros generales. Descuentos por no reclamo.

Cálculo de la prima mediante la Teoría de la Credibilidad.

4.-Análisis De Reservas

Reservas para seguros generales. Método Chain Ladder y método de separación.

Bibliografía:

Harry H. Panjer, Gordon E. Willmont (2010) Insurance Risk Models. Society of Actuaries, 1992.

Daykin C., et al (1993) Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman and Hall/CRC.

Boland, P. (2007) Statistical and Probabilistic Methods in Actuarial Sciences. Chapman and Hall/CRC.

Klugman, Stuart A, et al (2012). Loss Models: From Data to Decisions. (4a ed.). USA: Wiley Series in Probability and Statistics.

Evaluación:

80% Exámenes (4 tareas-examen, una por cada tema)

20% Cuestionarios

Extra: tareitas (una décima por cada una, cantidad por definir)

Herramientas:

* Se ocupará Google Classroom como medio principal de comunicación entre alumnos y profesor/ayudantes. En dicha plataforma deberán subir sus tareas, exámenes.

*Habrá clases síncronas diariamente de acuerdo al horario asignado 10-11 am a través de meet. El enlace es el que otorga el Classroom del curso.

*Se estará ocupando R como lenguaje de programación para resolver ejercicios prácticos tanto en las clases del profesor como de los ayudantes. Se darán algunas clases introductorias y/o de repaso.

*Se buscará la participación activa de los alumnos en las clases de ayudantía, formaremos grupos de trabajo apoyándonos de la pizarra Jamboard que otorga Google Meet.

Código acceso Classroom: g3jiebd

***Cualquier duda respecto al curso pueden mandarme correo: moniqaolivares@ciencias.unam.mx

Bienvenidos, compañeros (: