Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2022-1

Sexto Semestre, Procesos Estocásticos

Grupo 9082, 60 lugares. 3 alumnos.
Profesor Rafael Miranda Cordero lu mi vi 19 a 20
Ayudante Miguel Hinojosa Medrano ma ju 19 a 20

 

Sobre las Clases

Las clases serán sincronas y usaremos la plataforma zoom. Además de ello utilizaremos google classroom para subir el material como tareas, notas, presentaciones, etc.

Primera Clase 20 de septiembre: https://cuaieed-unam.zoom.us/j/84294587610.

Por favor subirse a la clase con su nombre completo.

Les comparto el vinculo para que se unan al classroom del curso https://classroom.google.com/c/Mzg2Mzg5ODQ2MDIx?cjc=em6ywwg.

Aquí podrán encontrar ya los libros de la bibliografía y las notas de la clase referentes a cadenas de Markov. Si tienen cualquier duda me pueden escribir a mi correo (indicado más abajo) o se pueden unir al classroom y enviarme un mensaje mediante ese medio.

Sobre la Evaluación

La forma de evaluación será como sigue:

  • Habrá 3 tareas exámen (examen parcial) y al menos una exposición (como si fuera un examen más), esto representa el 40% de su calificación.
  • Se dejará al menos una tarea por parcial, el promedio de las tareas representa el 60% de su calificación.
  • Se podrán reponer solo dos exámenes parciales.
  • Para aprobar el curso es necesario aprobar al menos dos de los exámenes, ya sea en el parcial o en la reposición.

Adicional a lo anterior sí las tareas son entregadas en latex se considera un punto adicional sobre la calificación de dicha tarea. También habrá prácticas de simulación en R dirigidas por el profesor adjunto, las prácticas de simulación y actividades relacionadas se consideran como puntos adicionales sobre la calificación final.

Temario y Bibliografía

Seguiremos (aunque quizá no en el mismo orden) el temario oficial, este lo pueden consultar en esta liga.

En esencia el temario se divide en 4 grandes bloques.

1. Cadenas de Markov

2. Proceso Poisson

3. Movimieto Browniano.

4. Martingalas

  • Para las cadenas de Markov nos estaremos basando principlamente en el libro:

Hoel, P. G., Port, S. C., & Stone, C. J. (1972). Introduction to stochastic processes. Houghton Mifflin Co., Boston, Mass.

  • Los temas referentes a proceso Poisson y Moviento Browniado los trabajaremos con:

Ross, S. M. (1996). Stochastic processes (2a ed.). New York: Wiley Series in Probability and Statistics:Probability and Statistics. John Wiley & Sons Inc.

  • Finalmente para Martingales usaremos principalmente:

Durret, R (1990). Probability: Theory and Examples (4th ed.). Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics.

Para dudas o aclaraciones pueden escribirme a mi correo electrónico raf.mir.cor@ciencias.unam.mx

 


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