Actuaría (plan 2006) 2022-1

Quinto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Liga de contacto de primera vez, y conexión para clases: meet días lunes de 8 a 9 am:

fdv-dgvj-zpf

EL DIA MARTES 21 DE SEPTIEMBRE se inician las clases en en google meet en con esa clave.

Forma de trabajo y Forma de evaluar.

Conforme al temario que se expone en la siguiente sección, se realizarán tres tareas examen:

Temas 1 y 2 (módulo 1)

Temas 3 y 4 (módulo 2)

Temas 5 y 6 (módulo 3)

Se crea un grupo en Classroom

Cada alumno inscrito debe registrarse en el grupo de Classroom

Semanalmente se suben notas que usualmente abarcan uno o dos puntos del temario.

El profesor titular se conecta los días lunes, miércoles y viernes a la hora de clase, y el profesor ayudante indicará los días en los que se conectará.

Si alguien tiene dudas específicas sobre cualquiera de los temas, podrá solicitar la conexión extraordinaria con el profesor o el ayudante, pero en esos casos se acordará la fecha y el horario entre los dos (podrá ser cualquier día de la semana en el horario acordado, dado que muchas personas no tienen acceso a computadora todo el tiempo), en la conexión podrá haber más de una persona para optimizar la asesoría.

En las notas que se van subiendo cada semana tanto por el profesor, como por el ayudante, se incluirán ejercicios que formarán parte de la tarea examen del módulo correspondiente, para que se vayan resolviendo.

Cuando ya se avanzó el primer tema del módulo, se sube la tarea examen completa del módulo, para que se vaya resolviendo.

Dependiendo del número de inscritos se trabaja en equipos de 1 a 5 personas

Cada equipo envía la tarea examen correspondiente en la fecha que se indique (usualmente es al terminar el segundo tema del módulo que corresponda).

La calificación será el resultado de promediar lo que se obtenga en las tres tareas examen.

Se podrá realizar la reposición de uno de los módulos solamente (o en su caso, el examen final), el examen de reposición (o el final) será una tarea examen que se subirá para su realización el día de la segunda vuelta de finales y se entregará por cada sustentante dos o tres días después, dependiendo de lo complejo o extenso que sea la tarea examen.

Las personas que no aprueben podrán solicitar NP en lugar de Calificación reprobatoria.

Temario

0 Repaso MASPI

1 Valores garantizados

1.1 Valor de Rescate.

1.2 Seguro saldado y seguro prorrogado.

1.3 Disposición de fondos de seguros no tradicionales o flexibles.

2 Grupos de vida conjunta y último superviviente

2.1 Grupo de vida conjunta.

2.2 Grupo de último superviviente.

2.3 Grupo generalizado.

2.4 Ley del envejecimiento uniforme.

2.5 Probabilidades y esperanzas.

2.6 Seguros de muerte y supervivencia.

2.7 Anualidades de reversión.

2.8 Reservas de riesgos en curso de seguros y anualidades.

2.9 Leyes de mortalidad especiales.

2.10 Distribución uniforme de las muertes.

2.11 Funciones contingentes simples.

2.12 Convoluciones.

3 Modelos de decremento múltiple

3.1 El caso de dos variables aleatorias.

3.2 Grupo de supervivencia aleatoria.

3.3 Grupo de supervivencia determinista.

3.4 Tablas asociadas de decremento único.

3.5 Construcción de una tabla de decremento múltiple.

3.6 Primas netas únicas y su evaluación numérica.

4 Los beneficios adicionales y tipos especiales de seguros

4.1 Invalidez.

4.1.1 Pago de la suma asegurada por invalidez total y permanente.

4.1.2 Exención de pago de primas por invalidez total y permanente.

4.1.3 Rentas por invalidez total y permanente.

4.2 Accidentes.

4.2.1 Muerte accidental.

4.2.2 Muerte accidental y pérdidas orgánicas.

4.2.3 Muerte accidental y pérdidas orgánicas en forma colectiva.

4.3 Enfermedades graves.

5 Nociones de riesgos colectivos para uno y varios periodos

5.1 Modelos de riesgo colectivo para un periodo.

5.1.1 La distribución de los siniestros agregados.

5.1.2 Selección de las distribuciones básicas.

5.1.3 Aproximación a la distribución de los siniestros agregados.

5.2 Modelos de riesgo colectivo para más de un periodo.

5.2.1 Proceso de siniestros.

5.2.2 El coeficiente de ajuste.

5.2.3 Modelo de tiempo discreto.

5.2.4 El primer excedente por abajo del nivel inicial.

5.2.5 La pérdida máxima agregada.

6 Gastos médicos mayores y salud. Bases técnicas para el cálculo de tarifas con experiencia estadística

6.1 Frecuencia estadistica.

6.2 Ecuaciones fundamentales para el cálculo de primas.

6.3 Recargo Técnico de Seguridad.

6.4 Pérdidas parciales y valores variables.

6.5 Cuota pura.

6.6 Desviación estándar de siniestros para pérdidas parciales.

6.7 Distribuciones teóricas de daños parciales.

6.7.1 Distribución de recurrencias.

6.7.2 Regresión.

6.7.3 La distribución Poisson y la repetición del siniestro.

6.7.4 Ejemplo aplicado de distribuciones teóricas del siniestro.

6.8 Deducible y coaseguro.

6.9 Seguros a primer riesgo.

6.10 Prima de tarifa o neta.

6.10.1. Prima Fraccionada y Prima Fraccionaria.

6.11 Factores extrinsecos e intrinsecos que caracterizan el riesgo.

6.12 Mecánica de los Recargos y Descuentos.

6.13 Reservas de riesgos en curso.

Bibliografía.

Bowers, Newton L. et al (1997). Actuarial Mathematics (2 ed.). EE. UU.: The Society of Actuaries. • Cunningham, R.J., Herzog T.N., London, R.L. (2012). Models for Quantifying Risks (5 ed.). EE.UU.: Actex Publications.

• Dickson, C.M.D., Hardy, M.R., Waters, H.R. (2009). Actuarial Mathematics for Contingent Risks. Cambridge: Cambridge University Press.

• Black Jr., Kenneth, Skipper Jr., George (1995). Life Insurance (12° ed.). EE. UU.: Prentice Hall. • Gerber, Hans (1997). Life Insurance Mathematics (3 ed.). EE. UU.: Springer-Verlag.

• Jordán, Ch. W. (1967). Life Contingences. EE. UU.: Ed. The Society of Actuaries.

González Gale